1. Druga książka:
„Instrumenty bankowości elektronicznej” Matuszyk Anna, Matuszyk Paweł

Książka przybliżyła mi wiadomości na temat bankowości elektronicznej. Bankowość ma dwa wymiary: tradycyjny i elektroniczny. Rozwój e-bankowości był i jest zdeterminowany postępem technologicznym i informatycznym. Obecnie banki „walczą” o klienta, między nimi jest duża konkurencja i duże znaczenie w tym odgrywa właśnie bankowość elektroniczna. Ważną rolę pełnią usługi innowacyjne. Transakcje przeprowadzane przez Internet są opatrzone większym ryzykiem niż transakcje tradycyjne. Strategią banków teraz nie jest tylko zdobycie nowych klientów, ale także utrzymanie starych.

To są główne informacje z powyższej książki.

Ponadto książka przedstawiła zarys historii bankowości elektronicznej (pierwsze urządzenia determinujące bankowość elektroniczną – bankomaty), systemy płatności elektronicznych w USA, informacje o pieniądzu elektronicznym (e-gotówka, karty gotówkowe), bankowość online, ryzyko w bankowości elektronicznej (technologiczne, strategiczne, reputacji + podstawowe ryzyka) oraz jak dbać o bezpieczeństwo systemów bankowych (techniki szyfrowania limity transakcji, powiadomienia na telefony komórkowe, email, edukacja konsumentów), nowe formy udzielania kredytów (e- credit scoring) oraz przyszłości bankowości elektronicznej (zmiana wizerunku banku w podmiot nowoczesny i zmienny; nowe produkty)

2. Najważniejszy artykuł

Dzięki zapoznaniu się z książką „Instrumenty bankowości elektronicznej” postanowiłam pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę na powyższy temat. W moim opracowaniu wzięłam pod uwagę, relacje z Bankiem a klientem, a bankowością elektroniczną, innowacjami, a wizje przyszłości

3. Pytania:

Credit scoring

Jest to metoda punktowa oceny ryzyka kredytowego związanego z danym kredytobiorcą. Stosowana jest ona przez instytucje kredytowe do ograniczania ryzyka związanego z udzieleniem kredytu danemu podmiotowi. Mechanizm działania polega na przydzielaniu ocenianym zmiennym punktów określonych w karcie scoringowej, które po zsumowaniu stanowią miarę oceny potencjalnego kredytobiorcy banku.

WIBID

(ang. Warsaw Interbank Bid Rate) - roczna stopa procentowa, jaką płacą banki za środki przyjęte w depozyt od innych banków.

WIBOR

(ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym.

ROA -zwrot na aktywach

ROE - zwrot na kapitale

ROA = ROE wtedy kiedy nie ma kapitałów obcych (tylko kapitały własne)

ROS -rentowność obrotu

Operacje otwartego rynku - to transakcje dokonywane z inicjatywy BC z BK. Obejmują one warunkową i bezwarunkową sprzedaż lub kupno papierów wartościowych lub dewiz, a także emisje własnych papierów dłużnych banku centralnego.

Operacje otwartego rynku równoważą popyt i podaż środków utrzymywanych przez BK w BC. Dzięki temu BC wpływa na poziom krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym.

Obecnie operacje otwartego rynku przeprowadzane przez Narodowy Bank Polski polegają na emisji własnych papierów dłużnych (7-dniowych bonów pieniężnych), których minimalna rentowność jest równa stopie referencyjnej wyznaczonej przez Radę Polityki Pieniężnej.

REPO - transakcja warunkowego zakupu operacji otwartego rynku. Polega na tym, że bank centralny kupuje od banków komercyjnych papiery wartościowe, zobowiązując je jednocześnie do odkupienia tych papierów po określonej w dniu transakcji cenie i wyznaczonym terminie. Transakcja ta staje się krótkoterminowym kredytem, który otrzymuje bank komercyjny od banku centralnego pod zastaw papierów wartościowych. Bank centralny dokonuje tej operacji, gdy chce pobudzić aktywność gospodarczą, udostępniając czasowo bankom komercyjnym rezerwy pieniężne, przez co zwiększa ich płynność finansową. Umożliwia im w ten sposób zwiększenie akcji kredytowej i w konsekwencji ilości pieniądza w obiegu

REVERSE REPO transakcja warunkowej sprzedaży operacji otwartego rynku. Transakcja warunkowej sprzedaży polega na sprzedaży przez bank centralny papierów wartościowych bankom komercyjnym, pod warunkiem ich odkupienia po określonej cenie i w wyznaczonym terminie. Wysokość oprocentowania jest określona przez różnicę ceny sprzedaży i ceny, po której bank centralny odkupuje te papiery. Bank centralny dokonuje tej transakcji gdy chce ograniczyć wzrost podaży pieniądza dokonywany przez ekspansję kredytową banków komercyjnych.

Stopa lombardowa - oprocentowanie kredytu lombardowego udzielonego BK przez BC, obecnie 4%.

Kredyt lombardowy jest to kredyt krótkoterminowy udzielany pod zastaw skarbowych papierów wartościowych do wysokości 80% ich wartości nominalnej. Kredyt ten umożliwia pokrywanie krótkookresowych niedoborów płynności.

FUNDUSZE WŁASNE – muszą zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne w stosunku do prowadzonej działalności. Z wysokością funduszy własnych banku powiązanych jest szereg uregulowań prawnych dot. bezpieczeństwa jego klientów np. współczynnik wypłacalności czy też limity zaangażowania.

Fundusze własne banków polskich składają się z 3 kategorii tj.: kapitałów (podstawowego, zapasowego, rezerwowego) tworzących tzw. 1. kategorię; funduszy uzupełniających (głównie rezerwy np. na ogólne ryzyko bankowe, rewaluacyjna) tworzących tzw. 2. kategorię oraz z zasobów stałych 3, kategorii (tzw. pożyczki podporządkowane).

KAPITAŁ WŁASNY zwykle oscylują na poziomie 10% sumy bilansowej. Konsekwencja tego faktu jest oczywista: widać wyraźnie, że olbrzymia większość sum, którymi dysponują banki, pochodzi ze źródeł obcych, z zewnątrz. Niski udział kapitałów własnych w pasywach pozwala właścicielom banku na osiągnięcie wyższej stopy zysku (dzięki efektowi dźwigni finansowej). Równocześnie jednak rośnie ryzyko operacji bankowych - wycofanie przez właścicieli depozytów nawet części ich środków jest dla banku bardzo groźne

KAPITAŁ WŁASNY A FUNDUSZ WŁASNY - kapitał banku to pojęcie szersze, gdyż może przybrać formę rzeczową lub finansową. W każdej z tych form pieniądz występuje jako miernik wartości. Fundusze mogą być traktowane jako określony zasób środków finansowych będący w dyspozycji określonego podmiotu, Zaleska – utożsamia kapitał własny z ujęciem rachunkowym, a fundusze własne z ujęciem nadzorczym

Ryzyko płynności

Jest to utrata przez bank zdolności do regulowania zobowiązań w terminie lub braku możliwości stosowania popytowi na kredyt. Wystąpi wtedy, kiedy bankowi zabraknie gotówki na dokonanie wypłat z rachunków depozytowych.

Rekomendacja T

Dotyczy zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach, a pośrednio też ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym.

Jest to zbiór zasad dotyczących udzielania kredytów detalicznych, bazujących m.in. na zasadzie rzetelnego badania zdolności kredytowej, określa ograniczenia w wysokości zaciągniętego kredytu w odniesieniu do wartości dochodów netto.

Polityka pieniężna – podstawowym zadaniem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.

Polityka restrykcyjna – jej celem jest zmniejszenie podaży pieniądza poprzez sprzedaż papierów wartościowych na otwartym rynku, podwyższanie stóp procentowych zmiany poziomu rezerw obowiązkowych

Polityka liberalna – celem jest zwiększenie podaży pieniądza poprzez zakup papierów wartościowych na otwartym rynku, obniżanie stóp procentowych, obniżanie poziomu rezerw obowiązkowych

Organy Narodowego Banku Polskiego są: prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz zarząd NBP.

Prezes NBP - powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP, na 6-letnią kadencję. Przewodniczący RPP i zarządu NBP.

Skład RPP: prezes NBP jako przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez Prezydenta, Sejm i Senat.

Zadaniem Rady Polityki Pieniężnej jest coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej oraz podstawowych zasad jej realizacji. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.

Zarząd NBP kieruje jego działalnością. Podstawowym zadaniem zarządu NBP jest realizacja uchwał Rady Polityki Pieniężnej, uchwalanie i realizowanie planu działalności NBP oraz wykonywanie zatwierdzonego przez Radę planu finansowego, a także realizacja zadań z zakresu polityki kursowej i systemu płatniczego.

Zabezpieczenie kredytu - to metoda zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego przez bank. Powinny one zapewnić odzyskanie zaangażowanej sumy kredytowej wraz z odsetkami, prowizjami. Podstawową gwarancją spłaty kredytu dla banku powinna być sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy.

Limity koncentracji zaangażowań banku:

1.Maksymalna suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów w innym podmiocie, wniesionych dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub też wkładów albo sum komandytowych - 25% funduszy własnych banku

2.Maksymalne zaangażowanie banku wobec innego banku krajowego, instytucji kredytowej, banku zagranicznego lub grupy podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, składających się co najmniej z jednego banku krajowego, instytucji kredytowej lub banku zagranicznego 25% funduszy własnych banku lub 150 mln euro (w zależności, która z tych wartości jest wyższa)

3. Maksymalne zaangażowanie bilansowe i pozabilansowe banku wobec członków organów i osób zajmujących kierownicze stanowiska w banku w formie spółki akcyjnej i w banku państwowym/w banku spółdzielczym 10% sumy funduszy podstawowych / 25% sumy funduszy podstawowych

Cesja wierzytelności jeden ze sposobów zabezpieczenia zwrotu określonej wysokości kredytu, który został udzielony przez określony bank. Ten sposób spłaty kredytu polega na przekazaniu należności kredytobiorcy od osoby trzeciej na rzecz danego banku

Agregaty pieniężne

M0 = gotówka w obiegu z kasami banków + rachunki bieżące banków + rezerwy obowiązkowe

M1 = M0 + depozyty na żądanie i inne zobowiązania bieżące

M2 = M1 + depozyty i inne zobowiązania z terminem pierwotnym do 2 lat + depozyty z terminem wypowiedzenie do 3 miesięcy

M3 = M2 + operacje z przyrzeczeniem odkupu + bankowe dłużne papiery wartościowe z terminem pierwotnym do 2 lat