Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 13 obserwacji 2009:1-2012:1
Zmienna zależna: Y
współczynnik błąd standardowy t-Student wartość p
--------------------------------------------------------------
const 487,511 35,7353 13,64 3,08E-08 ***
X1 -2,84395 0,416142 -6,834 2,82E-05 ***
Średnia arytmetyczna zmiennej zależnej = 261,308
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 106,504
Suma kwadratów reszt = 25947,2
Błąd standardowy reszt = 48,5679
Wsp. determinacji R-kwadrat = 0,80938
Skorygowany wsp. R-kwadrat = 0,79205
Stopnie swobody = 11
Statystyka testu Durbina-Watsona = 0,437775, dl=1,01, du=1,34
Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,656952
Logarytm wiarygodności = -67,8389
Kryterium informacyjne Akaike'a (AIC) = 139,678
Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 140,808
Kryterium infor. Hannana-Quinna (HQC) = 139,445
Test RESET na specyfikację -
Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna
Statystyka testu: F(2, 9) = 61,029
z wartością p = P(F(2, 9) > 61,029) = 5,82781e-006 < alfa - odrzucamy Ho na korzyść H1, postać modelu nie jest liniowa
Test na normalność rozkładu reszt -
Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny
Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,2766
z wartością p = 0,870838
Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -
Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje
Statystyka testu: LM = 5,12635
z wartością p = P(Chi-Square(2) > 5,12635) = 0,0770597