Model 1: Estymacja KMNK z wykorzystaniem 13 obserwacji 2009:1-2012:1

Zmienna zależna: Y

współczynnik błąd standardowy t-Student wartość p

--------------------------------------------------------------

const 487,511 35,7353 13,64 3,08E-08 ***

X1 -2,84395 0,416142 -6,834 2,82E-05 ***

Średnia arytmetyczna zmiennej zależnej = 261,308

Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 106,504

Suma kwadratów reszt = 25947,2

Błąd standardowy reszt = 48,5679

Wsp. determinacji R-kwadrat = 0,80938

Skorygowany wsp. R-kwadrat = 0,79205

Stopnie swobody = 11

Statystyka testu Durbina-Watsona = 0,437775, dl=1,01, du=1,34

Autokorelacja reszt rzędu pierwszego = 0,656952

Logarytm wiarygodności = -67,8389

Kryterium informacyjne Akaike'a (AIC) = 139,678

Kryterium bayesowskie Schwarza (BIC) = 140,808

Kryterium infor. Hannana-Quinna (HQC) = 139,445

Test RESET na specyfikację -

Hipoteza zerowa: specyfikacja poprawna

Statystyka testu: F(2, 9) = 61,029

z wartością p = P(F(2, 9) > 61,029) = 5,82781e-006 < alfa - odrzucamy Ho na korzyść H1, postać modelu nie jest liniowa

Test na normalność rozkładu reszt -

Hipoteza zerowa: składnik losowy ma rozkład normalny

Statystyka testu: Chi-kwadrat(2) = 0,2766

z wartością p = 0,870838

Test White'a na heteroskedastyczność reszt (zmienność wariancji resztowej) -

Hipoteza zerowa: heteroskedastyczność reszt nie występuje

Statystyka testu: LM = 5,12635

z wartością p = P(Chi-Square(2) > 5,12635) = 0,0770597

---