Ekonometria (z Wikipedii, wolnej encyklopedii)

- nauka pomocnicza ekonomii, wykorzystująca narzędzia matematyki, ekonomii matematycznej, statystyki matematycznej oraz informatyki do badania ilościowych związków zachodzących między zjawiskami ekonomicznymi. Jest zbiorem metod opracowanych najczęściej poza ekonomią, ale wykorzystywanych na jej polu.

Celem ekonometrii jest empiryczna analiza teorii ekonomicznych, przewidywanie procesów ekonomicznych oraz dostarczanie przesłanek służących sterowaniu tymi procesami. Podstawowym narzędziem służącym tym celom jest model ekonometryczny.

Warunki stosowania ekonometrii:
• badane zjawisko ekonomiczne musi być stabilne, tj. ulegać jedynie niewielkim i powolnym zmianom,
• zjawisko musi być mierzalne, tj. jego cechy muszą być wyrażane liczbowo,
• można określić czynniki wpływające na jego zachowanie,
• dostępne są dane statystyczne opisujące zachowanie (w sensie ilościowym) badanego systemu w przeszłości.

Historia ekonometrii

Metody sformalizowane oraz numeryczne towarzyszyły ekonomii od samego początku. Jednakże wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania procesów gospodarczych narastało zapotrzebowanie na zobiektywizowane badań oraz wnioskowania w tej dziedzinie. Zaczęto więc stosować dorobek matematyki i statystyki ekonomicznej do wyjaśniania zjawisk ekonomicznych.

Termin ekonometria został po raz pierwszy użyty przez Pawła Ciompę w pracy pt "Zarys ekonomertyi i teorya buchalteryi", wydanej we Lwowie w 1910 r. Jednakże współczesna ekonometria rozwinęła się dopiero w latach 30-tych XX w. Za ojców ekonometrii uważa się pierwszych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii: Ragnara Frischa oraz Jana Tinbergena.

Ragnar Anton Kittil Frisch (3 marca 1895 w Oslo - 31 stycznia 1973 w Oslo), ekonomista norweski. Studiował na uniwersytecie w Oslo, gdzie był następnie profesorem (od 1931); od 1932 dyrektor Instytutu Ekonomicznego w Oslo. W 1926 jako pierwszy użył terminu ekonometria (w pracy Sur un probleme d'economie pure); 1933-1955 wydawał pismo "Econometrica", był także współtwórcą międzynarodowego Towarzystwa Ekonometrycznego (Econometric Society). Pracował jako doradca oraz członek międzynarodowych komitetów eksperckich, zajmujących się gospodarką w krajach rozwijających się, m.in. w Egipcie i Indiach. Wykładał gościnnie na renomowanych uczelniach światowych (m.in. Yale, Minnesota, Paryż, Pittsburgh). W pracy naukowej koncentrował się na problematyce statystyki matematycznej oraz teorii i metodologii ekonomii, prowadził badania z zakresu teorii produkcji i teorii popytu. Jest uznawany za twórcę systemu rachunkowości narodowej, który miał duży wpływ na norweskie planowanie gospodarcze. Za opracowanie i zastosowanie modeli dynamiki do analizy procesów gospodarczych otrzymał pierwszą w dziedzinie ekonomii Nagrodę Nobla w 1969 (razem z Holendrem Janem Tinbergenem).

Jan Tinbergen (12 kwietnia 1903 w Hadze - 9 czerwca 1994), ekonomista i ekonometryk holenderski.Studiował na Uniwersytecie w Leiden, tam także obronił doktorat. 1929-1936 pracował w Głównym Biurze Statystycznym, w latach 1936-1938 oddelegowany do pracy w Lidze Narodów w Genewie. Po II wojnie światowej dyrektor Holenderskiego Rządowego Centralnego Biura Planowania w Hadze (1945-1955); 1933-1973 profesor w Holenderskiej Szkole Ekonomicznej w Rotterdamie, 1973-1975 na Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie.Zajmował się teoriami cyklu koniunkturalnego i ich zastosowaniem w odbudowujących się po wojnie gospodarkach europejskich, później problematyką pomocy gospodarczej i reform w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo oraz zasadami podziału dochodów. W 1969 wraz z R. Frischem otrzymał Nagrodę Nobla (pierwszą w dziedzinie ekonomii) za wkład w rozwój ekonometrii - metody mierzenia zależności gospodarczych przy zastosowaniu modeli matematycznych i technik statystycznych.

Jego brat, Nikolaas Tinbergen, był laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1973.

Nurty współczesnej ekonometrii

Współczesna ekonometria nie jest jednolitą nauką. Wśród najpopularniejszych podejść można wymienić (jest to luźna klasyfikacja):

1. Ekonometria klasyczna

2. Nowa ekonometria

3. Ekonometria bayesowska

4. Analiza szeregów czasowych

5. Ekonofizyka

Model ekonometryczny - jest to hipoteza lub układ hipotez, sformułowanych w sposób matematyczny (odpowiednio w postaci równania lub układu równań), który przedstawia zasadnicze powiązania występujące pomiędzy rozpatrywanymi zjawiskami ekonomicznymi. Jest podstawowym narzędziem badawczym w ekonometrii. Zazwyczaj modele konstruowane są celem zweryfikowania hipotez i teorii ekonomicznych, takich jak wpływ określonych zjawisk na inne, do analizowania ilościowego wpływu tych zjawisk, bądź też w celu prognozowania procesów ekonomicznych.

W matematyce i statystyce budowa takiego modelu jest szacowaniem regresji.

Postać modelu

Modele liniowe

Ogólna postać liniowego modelu ekonometrycznego o G równaniach łącznie współzależnych i tylu zmiennych endogenicznych (objaśnianych) oraz K dodatkowych zmiennych egzogenicznych (objaśniających) przy liczbie t obserwacji:

Zmienna egzogeniczna - jest to zmienna zewnętrzna w modelu (np. w modelu ekonometrycznym), a dokładnie jest to zmienna objaśniająca, która nie jest jednocześnie wyjaśniana przez model. Jej przeciwnieństwem jest zmienna endogenicznej, która jest zmienną objaśnianą przez model.

Modele nieliniowe

Y = F(X, B) + E

Przykładowym równaniem nieliniowym może być znany w ekonomii model (typu Cobba-Douglasa).

Systematyka

Modele ekonometryczne dzielą się na:

• Jedno- i wielorównaniowe (z więcej niż jedną zmienną endogeniczną)

• Przyczynowo-skutkowe i symptomatyczne

• Statyczne i dynamiczne (autoregresyjne, trendu)

• Proste, rekurencyjne i o równaniach łącznie współzależnych.

• Liniowe i nieliniowe

• Klasyczne i bayesowskie

Metody estymacji parametrów strukturalnych modelu ekonometrycznego

W celu oszacowania występujących w rzeczywistości zależności na podstawie dostępnych obserwacji stosuje się wiele metod statystycznych. Dobór odpowiedniej metody związany jest m.in. z dostępnymi danymi oraz oczekiwanymi właściwościami estymatorów.

Do najczęściej stosowanych metod estymacji należą:

• Metoda Najmniejszych Kwadratów wraz z wieloma wariantami;

• Metoda Największej Wiarygodności;

• Metoda Momentów i Uogólniona Metoda Momentów.

Weryfikacja modelu

W celu oceny jakości modelu stosuje się rozmaite testy statystyczne badające jego własności. Dobór testów powinien zależeć od przewidywanego zastosowania modelu (najczęstsze to wyjaśnianie oraz prognozowanie). Najczęstszym zadaniem testów jest sprawdzenie spełnienia założeń przyjętych w użytej metodzie estymacji (najczęściej dotyczą one rozkładu błędów losowych). Inne testy mają za zadanie ocenę stabilności czy dopasowania modelu. W szczególności, można wyróżnić następujące własności modelu najczęściej badane za pomocą testów ekonometrycznych:

• Rozkład błędów losowych

• Autoregresja

• Heteroskedastyczność

• Niezależność

• Dopasowanie

• Jakość prognoz

• Stabilność

---