00085

Sprawdzamy czy wyznacznik największej macierzy kwadratowej jest różny od

i -aj

-A.

w modelu wystąpiły dwie zmienne (Yj i Xi), których nie ma w drugim równaniu m₂—2=G-1. Równanie drugie jest jednoznacznie identyfikowalne.

<?.,j

zera det

/?_3I O rząd r2⁼2=G-1 równanie identyfikowalne

r1 0 0 0 o o'

¹³ [o ooo -Aj o r i o i

det    I —- /?22 5* 0 rząd r₃=2=G-l równanie identyfikowalne

[0 ~PnJ

W modelu wystąpiły dwie zmienne (Y i i X₂), których nie ma w trzecim równaniu m₃=2=G-l. Równanie trzecie jest jednoznacznie identyfikowalne.

Ponieważ wszystkie równania tego modelu są jednoznacznie identyfikowalne do oszacowania ich parametrów strukturalnych wykorzystana zostanie Pośrednia MNK.

Etap 1

Budujemy postać zredukowaną modelu ekonometrycznego Yi,= ^- iiXu+7r i₂X₂ft-zr 13X3, + v_lt Y₂,= 7t ₂₁X„+ 7T ₂₂X_2t+ 71 ₂3X3_t +V_2t Y₃t⁼7Z" 3iXi_t+ 7t 3₂X_2t + 71 33X31 +V3_t.

Etap 2

Szacujemy parametry postaci zredukowanej zgodnie ze wzorem: FI =(X^tX)'^,X^tY

Budujemy macierze obserwacji zmiennych objaśnianych (Y) i zmiennych z góry ustalonych (X):

548096	50990	6505
539932	48901	6771
493674	53647	7153
465059	56904	7517
433476	57911	8054
416638	66586	8533

141