2 (123)

TEST ZE ST A T-M A T+ PROCESY    Wariant 16a

1.    X ma rozkład N(-2, 4). Prawdopodobieństwo P{S* < 4) wynosi:

0 około 0,45    0 około 0,35    □ około 0,65    0 około 0,55

2.    X ma rozkład N(2, <r). Wariancja z próby wynosi ł Prawdopodobieństwo P(j?, > 3) wynosi:

0 około 0,18    ||Q około 0,36    m około j|j82    0 około 0,06

3.    W badaniu opinii publicznej dotyczącym poparcia dla r/ądu. połowa ankietowanych wypowiedziała się pozytywnie. Poziom ufności wynosi 0,95. Aby błąd względny estymacji przedziałowej wynosił 14% liczebność próby powinna wynosić około

[ą] 200    0 500    jej 1000    0 1500

4.    X ma rozkład N(m, 5). Sprawdzano hipotezy Ho(m * 250) i H»(m < 250). Jeśli wartość statystyki C/_l0 wynosi -2,06 to krytyczny poziom istotności a wynosi około:

0 0,02    0 0,99    [cj 0,01    0 0,98

5.    Aby sprawdzić hipotezę czy cechy X i Y są niezależne pobrano próbę i ustalono, że:

Y    I

X

	1	II	in	IV	V	VI
I	10	10	10	15	10	20
1	10	20	30	20	10	10
III	20	20	30	30	20	10

< 21,16; co >

Jeśli poziom istotności wynosi 0,02 to zbiór krytyczny K jest równy: 0 <Q,98;oo)    [bJ < 23,209; oo > Jej <32,346;co>    0

6. Wiadomo, że X(t) jest procesem Poissona o intensywności 3. Granica

lim

P(X(At) = \)

EJ

M P(X(At)>\)

□    3    |ć]

jest równa:

0

7. X{t) = At — B jest procesem, gdzie A, B to zmienne losowe, o zerowych wartościach

1 Ol

oczekiwanych, DA « 1, DB = 3 i macierzy korelacji

. Wariancja tego procesu wynoi

□

V(t) i i i 9

fB^j V(t) = 1^+1 jej

V(t)“t²-4

[p] V(t)-t^ł +

8. Macierz stochastyczna, która ma wielomian charakterystyczny a -1 jest:

jBi rozkładalna i	cl cykliczna i | 61
I niecykliczna 1	1 nierozkładalna 1 |

regularna

dla procesu Ma

0

9. Układ równań Kołmogorowa ma postać

rozkładalna i cykliczn

p\ (0 = 3p₀(/) - 6/>, (0 1 (0=°6p,«)-3p_n(0