notatki(7

Zarządzanie: redukcja jej poziomu do maksymalnie możliwych rozmiarów, ale nie całkowite ograniczenie. Można użyć systemu transakcji wewnętrznych, tyka-

Rodzaje i źródła/stopy procentowej.

*Ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania - pokazuje różnice w czasie pomiędzy przeszacowaniem (zmianą oprocentowania) aktywów i pasywów banku.

*Ryzyko podstawy oprocentowania- nieprawidłowa korelacja stóp % instrumentów, które tworzą dochody i koszty odsetkowa.

* Ryzyko krzywej rentowności- krzywa rentowności pokazuje stopy % obowiązujące dla różnych horyzontów czasowych. Zmiana kształtu krzywej wpływa na ryzyko stopy % wzmacniając skutki ryzyka niedopasowania przeszacowania.

*Ryzyko opcyjności- powstaje, gdy klient ma do wyboru opcję wcześniejszej spłaty kredytu o stałym oprocentowaniu lub wcześniejszej wymagalności depozytu o stałym %.

Uzupełnij następujące stwierdzenia:

a) w warunkach dewaluacja względem USD bank powinien utrzymać: pozycję, długą pozycję walutową w USD.

b) w warunkach malejącej krzywej dochodowości bank powinien finansować aktywa o krótkich terminach zapadalności pasywami o krótkim terminie wymagalności

c)    polecenie zapłaty jest inicjowane przez w ierzyciela i składane do banku dłużnika, aby go wykonać niezbędne jest wzajemne honorowanie poleceń zapłaty przez bank wierzyciela i dłużnika

d)    pieniądz kredytowy emitowany był przez banki depozytowo- kredytowe i występował w formie potwierdzenia przyjęcia lokaty kruszcowej

e)    kontrakt FRA 2*5 zawarty z polskim bankiem 19.06.2006 r. będzie rozliczony 19.08.2006 według stawki referencyjnej \V1BR0M(3M)

f)    w warunkach rosnącej krzywej dochodowości bank powinien finansować aktywa o długich terminach zapadalności pasywami o krótkim terminie wymagalności

g)    w warunkach wzrostu kurs EURO w złotych bank powinien utrzymywać długą pozycję walutową w EURO

h)    inkaso dokumentów jest rozliczeniem, w którym wierzyciel składa w swoim banku odpowiednie dokumenty a płatność następuje po poinformowaniu dłużnika przez jego bank o uzyskaniu odpowiednich dokumentów

i)    kontrakt FRA 1 *2 zawarty z polskim bankiem 21.09.2006 r. będzie rozliczony 21.10.2006 według stawki referencyjnej WIBROM(IM)