Jeżeli chodzi o szok, to pozytywny szok w notowaniach EUR/USD z niedzieli 9 na poniedziałek 10 maja 2010, był skutkiem jednorazowej decyzji wyasygnowania przez UE i MFW ok. 750 mld euro pomocy finansowej dla (wspomnianych powyżej) upadających gospodarek eurolandu. Zauważmy, że dana empiryczna opisująca ten szok leżałaby na wykresie na rysunku 3 około 200 pipsów na prawo a więc z punktu widzenia tego wykresu byłoby to zdarzenie superekstremalne, którego rolę jest wprost trudno przecenić.
Należy zaznaczyć, że w niniejszej części Projektu analizujemy tylko (wspomniane powyżej) dwa skrajne rodzaje zdarzeń superekstremalnych bez "wchodzenia”w przyczyny wywołujące ich występowanie. Oczywiście, zdajemy sobie w zarysach sprawę, przynajmniej z głównych przyczyn ale w niniejszej części Projektu nie korzystamy z nich, gdyż zajmujemy się wybranymi, uniwersalnymi własnościami szeregów czasowych, czyli (na razie) ich skutkami a nie przyczynami.
Na referencyjnym rysunku 3 przedstawiono (w skali półlogarytmicznej) empiryczne histogramy częstotliwości zmian kursu kupna EUR/USD1 w latach 2004 (krosy), 2006 (punkty), 2008 (gwiazdki) i 2010 (kółka). Dla porównania na wykres naniesiono także rozkład Gaussa (linia przerywana) zbudowany na wartości średniej i dyspersji (przykładowo) dla 2008 roku2. Jak widać, wszystkie cztery empiryczne rozkłady różnią się w sposób istotny od rozkładu Gaussa, gdyż są leptokurtyczne, charakteryzując się pogrubionymi ogonami, których jak wiadomo rozkład Gaussa nie posiada. Ten
Dane empiryczne zaczerpnięto ze strony http://ratedata.gaincapital.com/ znanego brokera GAIN Capital (adres: http://www.gaincapital/contact.shtml). Natomiast sam rysunek jest ograniczoną do wybranych trzech lat wersją wcześniejszego zamieszczonego w pracy [27], Należy dodać, że analiza przedstawiona w tej pracy bazuje na materiale
Dla roku 2010 rozkład Gaussa byłby nieco szerszy o maksimum położonym nieco niżej natomiast dla lat 2004 i 2006 byłby węższy o maksimum leżącym nieco wyżej.