3240962997

61

_t _ Q*Nexc ⁺ Qn*xc + \

2

On ajuste la distribution de Pareto generalisće pour les 250 statistiąues z■ = Q* — t

suivi d’un test d’ajustement pour s’assurer que la distribution Pareto generalisee est

%

un bon modele pour la queue de la distribution des statistiques permutees Q*. Si le test d’ajustement ne rejette pas l’hypoth&se nulle, H₀ z■ ~ Pareto, pour un seuil nominał a = 0.05, on retient N^c = 250 et on calcule P^ comme dans l’equation (3.4). Sinon, nous reduisons de 10 le nombre d’excedent (Nexc = 240) jusqu’a ce que la distribution de Pareto generalisee's’ajuste bien aux Algorithme pour le choix du nombre d’excedents (3.2).

—    Initialisation On pose N_exc = 250.

—    Etape 1

On teste 1’hypothese H₀ contrę 1’hypothese alternative Hi :

H₀ : La distribution de Pareto generalisee est un bon modele pour les Z*;

H\ : La distribution de Pareto generalisee n’est pas un bon modele pour les

Zl

—    Etape 2

Si 1’hypothese H₀ est n’est pas rejetee, alors N^c = 250 et la procedurę se termine. Si 1’hypothese Hi est rejetee, on reprend le calcul a la premiere etape avec Nex_c = N^_c - 10.

—    Etape 3

Reprendre les etapes 1 et 2 jusqu’au non rejet de Ho ou jusqu’a ce que N^c = 10.

maximum ou en dessous du minimum des points connus. Source Wikipedia