Metody prognozowania
Wprowadzenie do teorii prognozowania
Dr Krystyna Melich-Iwanek
Katedra Ekonometrii
melich@ae.katowice.pl
Pojęcia podstawowe
PRZEWIDYWANIE - TO WNIOSKOWANIE
O
ZDARZENIACH NIE ZNANYCH NA
PODSTAWIE
ZDARZEŃ ZNANYCH
Przewidywanie przyszłości wg. M.
Cieslak
PROGNOZOWANIE - TO RACJONALNE,
NAUKOWE PRZEWIDYWANIE PRZYSZŁYCH
ZDARZEŃ (WG. M. CIEŚLAK)
(WG. A. ZELIASIA, A. GRABIŃSKIEGO, CZ. WYDYMUSA) -
PROGNOZA JEST NAUKOWO UZASADNIONYM
WYOBRAŻENIEM PRZYSZŁOŚCI, UTRWALAJĄCYM W
POJĘCIACH WŁAŚCIWYCH DANEJ DZIEDZINIE WIEDZY
ZDARZENIE NIE PODLEGAJĄCE OBSERWACJI
.
PROGNOZA (WG. Z. CZERWIŃSKIEGO) - SĄD O ZAJŚCIU
OKREŚLONEGO ZDARZENIA W CZASIE OKREŚLONYM Z
DOKŁADNOŚCIĄ DO MOMENTU (PUNKTU) LUB OKRESU
(PRZEDZIAŁU) CZASU, NALEŻĄCEGO DO PRZYSZŁOŚCI
.
Wynikiem procesu prognozowania
jest prognoza.
CECHY PROGNOZY:
•PODSTAWA NAUKOWA.
•DOTYCZY PRZYSZŁOŚCI.
•MOŻNA JĄ WERYFIKOWAĆ EMPIRYCZNIE I
OKREŚLAĆ JEJ DOKŁADNOŚĆ
Podstawowe funkcje prognoz
:
1. Preparacyjna- zadaniem prognozy jest stworzenie dodatkowych
przesłanek w procesie podejmowania decyzji.
2. Aktywizująca - pobudzanie do podejmowania działań.
sprzyjających (gdy prognoza korzystna) lub przeciwdziałających
( gdy niekorzystna) realizacji prognozy.
3. Informacyjna – zapowiadanie spodziewanych zmian.
(wg.A.Zeliaś, B.Pawełek,S.Wanat)
RODZAJE PROGNOZ
KRYTERIUM
RODZAJ PROGNOZY
1.OKREŚLANIA
ZDARZENIA
PROGNOZOWANEGO
1. ILOŚCIOWA
2. JAKOŚCIOWA
2. SPOSÓB OKREŚLANIA
ZMIENNEJ
ROGNOZOWANEJ
1. PUNKTOWA
2. PRZEDZIAŁOWA
3. HORYZONT CZASOWY 1. KRÓTKOTREMINOWE
2. ŚREDNIOTERMINOWE
3. DŁUGOTERMINOWE
LUB
OPERACYJNE I
STRATEGICZNE
4. STOPIEŃ
SZCZEGÓŁOWOŚCI
1. OGÓLNE
2. SZCZEGÓŁOWE
5. STRUKTURA
PROGNOZY I BADANYCH
ZJAWISK
1. PROSTA
2. ZŁOŻONA
6. ZAKRES UJĘCIA
1. CAŁOŚCIOWE
2. CZĘŚCIOWE
7. ZASIĘG TERENOWY
1. ŚWIATOWE
2. MIĘDZYNARODOWE
3. KRAJOWE
4. REGIONALNE
8. METODA
OPRACOWANIA
1. INDUKCYJNA
2. DEDUKCYJNA
9. WARIANTOWOŚĆ
PROGNOZ
1. MINIMALNA
2. ŚREDNIA
3. MAKSYMALNA
10. CEL LUB FUNKCJA
PROGNOZY
1. OSTRZEGAWCZA
2. BADAWCZA
3. NORMATYWNA
11. STOPIEŃ AGREGACJI
GOSPODARKI
1. MIKROEKONOMICZNE
2. MAKROEKONOMICZNE
9. WARIANTOWOŚĆ
PROGNOZ
1. MINIMALNA
2. ŚREDNIA
3. MAKSYMALNA
10. CEL LUB FUNKCJA
PROGNOZY
1. OSTRZEGAWCZA
2. BADAWCZA
3. NORMATYWNA
11. STOPIEŃ AGREGACJI
GOSPODARKI
1. MIKROEKONOMICZN
E
2. MAKROEKONOMI
CZNE
Modele prognostyczne - Metody
prognozowania
Źródło: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, A.
Zeliaś,
B. Pawełek. S. Wanat, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
Metody prognozowania można podzielić na
cztery grupy, z których każda reprezentuje
odmienny sposób podejścia do prognozowania:
metody statystyczne opierają prognozowanie
na
prawidłowościach z przeszłości, bez wnikania w przyczyny ich
powstania; podstawowe informacje mają postać tzw.
szeregów czasowych;
metody modelowania przyczynowo-skutkowego
opierają prognozowanie na modelach zmian prognozowanych
zmiennych
przy
wykorzystaniu
tzw.
zmiennych
objaśniających, które opisują mechanizm ich zmiany
;
metody analogowe
opierają wnioskowanie o
przyszłości obiektu prognozowanego na informacjach o
obiektach do niego podobnych
;
metody heurystyczne
polegają na wykorzystaniu
opinii ekspertów opartej na intuicji i doświadczeniach
.
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KLASYCZNEGO
EKONOMETRYCZNEGO (PREDYKCJI EKONOMETRYCZNEJ)
WNIOSKOWANIA W PRZYSZŁOŚĆ
1.
ZNANY JEST MODEL EKONOMETRYCZNY WYJAŚNIAJĄCY
KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZMIENNEJ, DLA KTÓREJ NALEŻY
ZBUDOWAĆ PROGNOZĘ,
2
. STRUKTURA OPISYWANYCH PRZEZ MODEL ZJAWISK
JEST STABILNA W CZASIE, TZN, ŻE MODEL JEST AKTUALNY
RÓWNIEŻ W OKRESIE PROGNOZOWANYM „T”,
3. ROZKŁAD SKŁADNIKA LOSOWEGO MODELU NIE ULEGA
ZMIANOM W CZASIE
,
4.ZNANE SĄ DLA OKRESU PROGNOZOWANEGO „ T”
WARTOŚCI ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH WYSTĘPUJĄ
-CYCH W MODELU BĘDĄCYM PODSTAWĄ PREDYKCJI,
5. DOPUSZCZALNA JEST EKSTRAPOLACJA MODELU POZA
ZAOBSERWOWANY W PRÓBIE OBSZAR ZMIENNOŚCI
ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH.
PREDYKCJA EKONOMETRYCZNA – OGÓŁ ZASAD I METOD
WNIOSKOWANIA W PRZYSZŁOŚĆ NA PODSTAWIE
ODPOWIEDNIEGO MODELU EKONOMETRYCZNEGO
PROGNOZA EKONOMETRYCZNA, (y
Tp
) - WYNIK PROCESU
PREDYKCJI, PRZY PRZYJĘTYCH Z GÓRY ZAŁOŻENIACH,
k
i
,
iT
x
i
a
Tp
y
1
i= 1, 2, ... ,k
a
i
– oszacowanie i – tego parametru strukturalnego
modelu,
x
iT
– wartość i-tej zmiennej objaśniającej modelu w
okresie prognozowanym T.
Prognoza ta obliczana jest zgodnie z zasadą tzw. predykcji
nieobciążonej, czyli na
poziomie wartości nadziei zmiennej prognozowanej w okresie
prognozowanym, przy założonych wartościach zmiennych
objaśniających.
Ocena stopnia dokładności prognoz
MIARY DOKŁADNOŚCI PROGNOZ
MIERNIKI EX ANTE – MIARY TE INFORMUJĄ, JUŻ W
MOMENCIE BUDOWANIA PROGNOZY, JAKI BĘDZIE RZĄD
DOKŁADNOŚCI
PRZEWIDYWANIA.
MIERNIKI EX POST – CHARAKTERYSTYKI OBLICZANE NA
PODSTAWIE REALIZACJI BŁĘDÓW PROGNOZ LUB
CZĘSTOŚCI WZGLĘDNE REALIZACJI TRAFNYCH PROGNOZ
Błąd prognozy
:
u
T
= y
T
– y
Tp
y
T
– realizacja zmiennej Y
t
w okresie T,
y
Tp
– prognoza dla okresu T .
Miary ex ante
WARIANCJA PREDYKCJI
Podstawowy miernik ex ante w warunkach predykcji
nieobciążonej i powtarzalnej, opartej na modelu liniowym
oszacowanym MNK
.
gdzie:
X
T
T
– transponowany wektor założonych, dla okresu
prognozowanego T, wartości zmiennych objaśniających,
D
2
(a) – macierz wariancji i kowariancji estymatorów,
2
– wariancja składnika losowego modelu
.
V
2
-
•
mierzy rząd dokładności predykcji przy założeniu, że
mierzy rząd dokładności predykcji przy założeniu, że
przyjęte przy obliczaniu prognozy wartości zmiennych
przyjęte przy obliczaniu prognozy wartości zmiennych
objaśniających faktycznie się zrealizują,
objaśniających faktycznie się zrealizują,
•
zależy od wielkości próby,
zależy od wielkości próby,
•
jest nie mniejsza od wariancji składnika losowego
jest nie mniejsza od wariancji składnika losowego
.
.
Średni błąd predykcji
Średni błąd predykcji
-
błąd średni predykcji, informuje o ile średnio rzecz
biorąc, w długim ciągu predykcji, rzeczywiste
realizacje Y
T
będą się odchylać (in plus i in minus) od
wartości obliczonej prognozy
.
2
V
V
Średni względny błąd predykcji
Średni względny błąd predykcji
Tp
y
V
d
wyraża stosunek średniego błędu
predykcji do jej wartości
W przypadku modelu trendu liniowego błąd prognozy ex ante
dany jest następująco
:
S
n
n
t
t
t
t
T
T
V
1
1
1
2
)
(
2
)
(
gdzie:
s - jest odchyleniem resztowym,
t – zmienna czasowa t=1,2,…,n,
T - okres prognozowany
Średni błąd predykcji ex ante
(trend liniowy)
1. ŚREDNI BŁĄD PROGNOZY
gdzie:
m – długość okresu empirycznej weryfikacji prognoz,
liczba okresów prognozowanych,
y
T
– realizacja zmiennej Y
t
w okresie T,
y
Tp
– prognoza dla okresu T.
m
T
Tp
T
T
y
y
m
u
1
1
MIERNIKI EX POST
2. EMPIRYCZNA WARIANCJA PREDYKCJI
s
2
p
= MSE – MEAN SQUARE ERROR,
s
p
– ŚREDNI EMPIRYCZNY BŁĄD PROGNOZY
s
p
– RMSE
2
1
2
1
m
T
Tp
T
y
y
m
s
p
3. ŚREDNI ABSOLUTNY BŁĄD PROGNOZY
MAE – MEAN ABSOLUTE ERROR
,
4. PROCENTOWY ŚREDNI BŁĄD ABSOLUTNY
MAPE – MEAN ABSOLUTE PERCENTAGE ERROR,
m
T
Tp
T
y
y
m
MAE
1
1
100
1
1
m
T
T
Tp
T
y
y
y
m
MAPE
Prognozy dopuszczalne
Gdy nie ma indywidualnych kryteriów
dopuszczalności prognoz to przyjmuje się, że jeżeli
względny miernik D dokładności prognoz (ex ante lub ex
post ) spełnia nierówność;
D
to prognozy są bardzo dobre,
3%< D
to prognozy uznaje się za dobre,
5%< D
to prognozy mogą być dopuszczalne,
10%< D, to prognozy sa niedopuszczalne
PRZYKŁAD
PRZYKŁAD
DANY JEST OSZACOWANY MODEL POZIOMU
SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE „Q”:
(Źródło” prognozowanie gospodarcze, red. E. Nowak,
Placet, Warszawa 1998)
Y
t
= ,4 X
t
+ 6 X
2t
+ ,8 + u
t,
gdzie:
Y
t
– WARTOŚĆ SPRZEDAŻY, w tys. zł , w roku t,
X
1t
–WYDATKI NA REKLAMĘ , w tys. zł , w roku t,
X
2t
–NAKŁADY INWESTYCYJNE, w tys. zł , w roku t,
t= 1984, 1995, ..., 1997, czyli t = 1, 2, ...,14
WIEMY PONADTO, ŻE
12.96
0.4
1.6
-
0,4
2.56
2.8
1,6
-
2.8
4.84
(a)
2
D
s
2
= 4,
R
2
= ,92,
DW = ,72
MODEL MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY DLA CELÓW
PROGNOZOWANIA PONIEWAŻ:
•PARAMETRY SĄ ISTOTNE STATYSTYCZNIE,
•DOPASOWANIE DO DANYCH EMPIRYCZNYCH JEST
WYSOKIE,
•NIE WYSTĘPUJE AUTOKORELACJA RESZT,
•ZNAKI PARAMETRÓW SĄ POPRAWNE MERYTORYCZNIE
ZADANIE:
OBLICZYĆ PROGNOZĘ SPRZEDAŻY NA ROK 1998,
DYSPONUJĄC FUNKCJAMI TRENDÓW ZMIENNYCH
OBJAŚNIAJĄCYCH
X
1t
*
=0,2 t +2
X
2t
*
= 0,3 t +3,5
ABY OBLICZYĆ PROGNOZĘ SPRZEDAŻY
NALEŻY USTALIĆ WARTOŚCI ZMIENNYCH
OBJAŚNIAJĄCYCH W ROKU 1998 tj. dla T=15
X
X
1T
1T
*
*
=0,2
=0,2
15 +2 = 5
15 +2 = 5
X
X
2T
2T
*
*
= 0,3
= 0,3
15 +3,5 = 8
15 +3,5 = 8
Prognoza na rok 1998, przy założeniu, że
X
1T
= 5 tys. zł., X
2T
= 8 tys. zł.,
Y
Y
TP
TP
= ,4
= ,4
+ 6
+ 6
8 + ,8 = 28,8 tys. zł
8 + ,8 = 28,8 tys. zł
WARIANCJA PREDYKCJI,
WARIANCJA PREDYKCJI,
ŚREDNI WZGLĘDNY BŁĄD PREDYKCJI
ŚREDNI WZGLĘDNY BŁĄD PREDYKCJI
2
s
T
x
(a)
2
D
T
T
x
2
V
68,2
4
1
8
12.96
0.4
1.6
-
0,4
2.56
2.8
1,6
-
2.8
4.84
1
8
5
5
V ≈ 8,26 tys. zł,
V ≈ 8,26 tys. zł,
6,4%
100%
128,8
8,26
Tp
y
V