Analiza portfela inwestycyjnego Marcin Fałdziński
Miary ryzyka:
I. Miary zmienności
m
2
s� =� pi Ri -� E(R) (1)
(� )�
��
i=�1
m
E(R) =� piRi
��
i=�1
m
2
-�
ł�
SV =� pi �� Ri -� E(R) (2)
(� )�
��
����
i=�1
Ri -� E(R) gdy Ri -� E(R) <� 0
��
-�
Ri -� E(R) =� (3)
(� )�
��
-� E(R) ł� 0
��0 gdy Ri
 Analiza portfela inwestycyjnego Marcin Fałdziński
m
s� m =� pi Ri -� E(R) (4)
��
i=�1
m
-�
ss� m =� pi Ri -� E(R) (5)
(� )�
��
i=�1
s� k =� 0,5 Q3 -� Q1 (6)
(� )�
-�-�
ss� k =� 0,5 Q3 -� Q1 (7)
(� )�
1/ p
m
�� p ł�
Lp =� pi Ri -� m� (8)
(� )�
��
��
i=�1
����
1/ p
m p
-�
��ł�
LPM =� pi �� Ri -� Rq ł� ś�
(� )�
��
�� (9)
��
����
�� i=�1