Analiza portfela inwestycyjnego Marcin Fałdziński Miary ryzyka: I. Miary zmienności m 2 s� =� pi Ri -� E(R) (1) (� )� �� i=�1 m E(R) =� piRi �� i=�1 m 2 -� ł� SV =� pi �� Ri -� E(R) (2) (� )� �� ���� i=�1 Ri -� E(R) gdy Ri -� E(R) <� 0 �� -� Ri -� E(R) =� (3) (� )� �� -� E(R) ł� 0 ��0 gdy Ri Analiza portfela inwestycyjnego Marcin Fałdziński m s� m =� pi Ri -� E(R) (4) �� i=�1 m -� ss� m =� pi Ri -� E(R) (5) (� )� �� i=�1 s� k =� 0,5 Q3 -� Q1 (6) (� )� -�-� ss� k =� 0,5 Q3 -� Q1 (7) (� )� 1/ p m �� p ł� Lp =� pi Ri -� m� (8) (� )� �� ę�ś� i=�1 ���� 1/ p m p -� ��ł� LPM =� pi �� Ri -� Rq ł� ś� (� )� �� ę��� (9) ę�ś� ���� �� i=�1