TEST 1

z ekonometrii

Nazwisko i Imię

Numer grupy: 1

Zapisz równanie modelu :

Wypisz i zinterpretuj miary dopasowania modelu do danych :

1.

2.

3.

Zweryfikuj hipotezę o istotności współczynnika korelacji wielokrotnej :

Ho :

H1 :

Zweryfikuj hipotezę o istotności parametrów strukturalnych modelu :

Ho :

H1 :

Ho :

H1 :

Podaj interpretację parametrów strukturalnych modelu :

a1

a2

Zapisz parametry stochastyczne modelu:

Podaj interpretację parametrów stochastycznych modelu

Zadanie 2.

Na podstawie obserwacji Y_t, X_1t, X_2t, X_3t, X_4t wyznaczono elementy macierzy R i wektora R₀:

1 -0,65 -0,71 0,58 -0,9

R = -0,65 1 0,53 -0,37 R₀ = 0,7

-0,71 0,53 1 0,63 0,5

0,58 -0,37 0,63 1 -0,8

Sprawdź, która kombinacja zmiennych K₁ =( X_1t, X_3t) czy K₂ =(X_2t, X_3t, X_4t) będzie lepiej opisywała kształtowanie się zmiennej Y_t.

Numer kombinacji	Wartości Hl	Wartości hlj
K1
K2

---