341
8.3. fnnc metody rozwiązywania zagadnień początkowych
8.1.3 i uogólnienia podanego na końcu § 8.1.2 wynika, że £ «(*■+!-*.)«*[L(xn-xH)]K
&T*
expCJL(x„-0]dr=^- {exp [I(x*-x0)]-l).
*o
jg^ji zatem pierwotne wymagania dotyczące dokładności sformułowano w terminach globalnego, to można wybrać parametr e opisujący tę taktykę, gdy tylko ma się przybliżone pojęcie o wielkości L. Pewną wadę tej taktyki stanowi to, że jeśli rozwiązanie ^mienia s*? Stosunkowo szybko w krótkim przedziale, to długość kroku stanic się mniejsza nit wynikałoby to ze znaczenia tego krótkiego przedziału w dalszych obliczeniach. Jest tak np. dla zadań sztywnych i wtedy, gdy występują osobliwości. Alternatywną taktyką może być żądanie spełnienia nierówności
(8.3.15) <max{c-xj.a'};
właściwy wybór s' wymaga pewnej wprawy. Dla e'=0 otrzymuje się oczywiście poprzednią taktykę. Gear [108], str. 76 i nast., przyjmuje e=0, opierając się na pewnych badaniach optymalizacji, ale dla wyboru właściwego e‘ jest wtedy potrzebna przybliżona ocena liczby kroków.
Tak więc, przybliżenia lub yjf+i można zaakceptować, gdy
^n+l Tit+1, 2'—1
<max {g(x„+e'}.
Na koniec, mamy do czynienia z wyborem długości h' dla następnego kroku lub dla ponownych obliczeń startujących z (x„, >•„), gdy powyższa nierówność nic jest spełniona. Ta długość kroku powinna spełniać następujący warunek, w którym ustalony z góry współczynnik bezpieczeństwa 0(0^1) ma uwzględnić niedokładności oszacowań błędu, wynikających np. z doświadczeń poprzedniego kroku:
WobK (8.3.13) jest tu Pr
,, , \/0eh\iip
ny#i pro£ramacb użytkownik powinien wybrać dolną i górną granicę dopuszczal
ności kroku. Mogą być też mne warunki, które warto nałożyć w praktyce na
nP 0--1 O g)6 ’*e^ł nP- "1° wybór 6, s, e' nie jest bardzo istotny — weźmy