6628927037

Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii

ndogeniczne nieopóźnione w czasie (Q,, p,) . W pierwszym równaniu cena p, objaśnia wielkość zrealizowaną Q,, w drugim natomiast w ielkość zrealizow ana O, objaśnia cenę p_:. Zatem obie zmienne w różnych równaniach wypełniają odmienne funkcje. Zwrotne powiązania pomiędzy' tymi zmiennymi prezentuje graf zamieszczony poniżej.

W ekonometrii przyjęto nazywać zmienne endogeniczne nieopóźnione w czasie jako zmienne łącznie współzależne. Nazwa podkreśla zatem cechę łącznego wyjaśniania przez model pewnego zbioru zmiennych. Zmienne łącznie współzależne są więc wyjaśniane przez poszczególne równania modelu, w innych jego rów naniach mogą służyć jako zmienne objaśniające.

Zmienne modelu wielorównaniowego, które spełniają w nim tylko funkcje zmiennych objaśniających, a zatem wszystkie zmienne egzogeniczne oraz endogeniczne opóźnione w czasie przyjęto określać jako zmienne z góry' ustalone.

W prezentowany m modelu rynku, do zbioru zmiennych łącznie w spółzależnych należą:    O, i p,.

natomiast do zbioru zmiennych z góry ustalonych: p] , X, oraz p‘ .

Klasyfikacja zmiennych w modelu wielorównaniowym podana jest na schemacie 1.6.

Schemat 1.6 Klasyfikacja zmiennych w wielorównaniowym modelu ekonometrycznym

Źródło: opracowanie własne

14