6628927040

Tadeusz W. Boli. Wykłady z ekonometrii

y,=\Q, p,\. Ł=['	P^s,	x, p^c,
o wymiarach odpowiednio	1x2	1x4,
	'-A	-a„
r=T ^1 " |; B	-Pi	0
L-a > J	-A	0
	0	-a2
o wymiarach 2x2 i 4x2. W takim p będzie^10:
b,	I^1 i-	; x,

z macierze parametrów:

fi.	-af
■a,	0
■a.	0
0	~^ai

=[#„ fj.

Widzimy, że w pierwszych kolumnach macierzy T i B występują parametry pierwszego równania, natomiast w kolumnach drugich parametry równania drugiego.

Obecnie zapiszemy macierzowo dy namiczny model rynku w równowadze (1.15), który określiliśmy jako model rekurencyjny. Przepiszemy go w następujący sposób:

Q, - Op, -ce₀- cc_xp,__x - a₂p^ct - 0pj - 0X_t = £_n

~fi,Qi+P, - fi, -0p,.,-0p,^r ~fi,p‘-p,x, = f„.

Wektory zmienny ch oraz macierze parametrów rozpatrywanego modelu mają więc postacie:

y,=\Qf Pi]- ł=[i p,-i p^c, p', ^x,l; i, =fei ful-

-fi,'

-a,    0

-a,    0

0 -fi,

0 -fi,

Odpowiednim zapisem dynamicznego modelu ry nku w równowadze będzie: ¹⁰ Wynika to z definicji mnożenia macierzy.

17