6628927045

6628927045



Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii

1.2. Model ekonometryczny i jego struktura 1.2.1. Pojęcie modelu

Model jest uproszczoną reprezentacją realnego obiektu, realnej sytuacji lub realnego procesu. Ta reprezentacja uwzględnia tylko istotne, najważniejsze z punktu widzenia celu cechy. Na przykład model kolei szynowej jest fizyczną kopią rzeczywiście istniejącego obiektu. Ale ten model nie uwzględnia na przykład tak ważnych w rzeczywistości elementów jak personel. Budowanie i studiowanie modelu ułatwia zrozumienie realnych sytuacji lub obiektów. Przykładowy model kolei może być wykorzystany do badania wielu realnych problemów1 operacyjnych na kolei. Analiza za pomocą modelu może dostarczyć cennych informacji o zachowaniu się obiektów rzeczywistych. Eksperymentowanie na modelach jest w większości przypadków mniej kosztowne i szybsze niż eksperyment)' na realnych obiektach. Zresztą eksperymenty na realnych obiektach nie są niekiedy możliwe. Zatem model to - kopia obiektu rzeczywistego, zachow ująca pewne jego cechy, a pomijająca inne, mniej ważne z punktu widzenia konstruktora modelu. Model konstruowany jest w określonym celu. Celem tym może być przeprowadzenie analiz, eksperymentów, które na obiekcie rzeczywistym nie są możliwe do przeprowadzenia (z uwagi na koszty, bezpieczeństwo itp.). Model jest więc narzędziem poznania rzeczywistości.

Musimy pamiętać, że model nie jest dokładną reprezentacją rzeczywistości. Niektóre założenia są bardzo upraszczające. Jednak poprawność konkluzji i decyzji zależeć będzie od tego, jak dokładnie model reprezentuje realną sytuację z pewnego punktu widzenia. Ten punkt widzenia wynika bezpośrednio z celu, dla którego model jest konstruow any .

Modele mogą przybierać różną formę. Kopie fizyczne, zabawki, fotografie, manekiny, symulatory lotów/jazdy nazywa się modelami ikonograficznymi. Inny typ modelu dotyczy bardziej abstrakcyjnych pojęć takich jak prędkość, temperatura, czas, przestrzeń czy' inne pojęcia (idee). Te pojęcia są zwykle reprezentowane przez modele analogowe. Schematy', diagramy, ry sunki, mapy są typowymi modelami analogowymi. Schemat procesu podejmowania decyzji jest analogowym modelem tego procesu. Schemat organizacyjny firmy jest modelem analogowym tej firmy. Szybkościomierz w samochodzie jest modelem analogowym prędkości. W sy tuacjach najbardziej skomplikowanych wykorzystanie kopii fizycznych, czy znaków graficznych nie jest wy starczające. W takich sytuacjach wykorzystywane są modele matematy czne. Reprezentują one realne sytuacje za pomocą sy mboli matematycznych i wyrażeń matematycznych (równań, nierówności). Modele matematyczne umożliwiają przeprowadzanie naukowych eksperymentów i analiz.

1.2.2. Modele ekonometryczne szeregów czasowych

Analizując szeregi czasowe różnych zmiennych ekonomicznych, np. szeregi czasowe inflacji, podaży pieniądza obserwujemy pewne charaktery styczne składowe tych szeregów'. Możemy wyróżnić trzy' rodzaje komponentów szeregów czasowych: składnik systematyczny, składniki powtarzalne (cykliczne i sezonowe), składnik zakłócający (przypadkowy).

Składnik systematyczny (tendencja rozwojowa) szeregu czasowego badanej zmiennej ekonomicznej jest wy nikiem oddziaływania czynników głównych, zwykle definiowanych przez teorie ekonomiczne. Czy nniki te oddziałują w jednym kierunku, powodując systematyczny wzrost (spadek) badanej zmiennej. Do wystąpienia zmian kierunku realizacji tego składnika zwykle potrzeba długiego okresu czasu. Szereg czasowy zawierający składnik systematyczny charakteryzuje się inercją.

Składnik cykliczny (wahania cykliczne) jest wynikiem występowania długookresowych zmian siły oddziaływania czynników głównych. Okres powtarzalności wahań cyklicznych przekracza 1 rok.

Składnik sezonowy jest wynikiem występowania czynników sezonowych w każdym roku. Czynniki sezonowe mogą mieć różnorodny charakter. Większość z nich ma charakter kalendarzowy. Występowanie pór roku z charakterystycznym dla każdej z nich układem warunków atmosferycznych powoduje sezonowe

3



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Tadeusz W.Boh. Wykłady z ekonometriiy, =n+r,y,-,+-+rpy,o?) Model tego typu nazywamy modelem autoregr
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Model rynku w równowadze nazywamy modelem o równaniach
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii 1. Podstawowe pojęcia ekonometrii 1.1. Ekonometria jako
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Schemat 1.3 Klasyfikacja zmiennych w jednorównaniowym modelu
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Modelem dynamicznym w węższym sensie nazywać będziemy modele z
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Schemat 1.5 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych ze względu na
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii ndogeniczne nieopóźnione w czasie (Q,, p,) . W pierwszym równan
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii (I) zależały od wartości rynkowej firmy z okresu poprzedniego (
Tadeusz W.Boh. Wykłady z ekonometriifo ,,]g -f + 11
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii liczba K oznacza zatem liczbę zmiennych z góry ustalonych, £ =
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Badania operacyjne zajmują się metodami podejmowania optymalnyc
Tadeusz W.Boh. Wykłady z ekonometrii y, 1 = a„ + a,7„ + a,y„ + a,)t„ + y,i = A + Aj.j +A*u+A^i-1.1 +
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii zmiany produkcji (szczególnie rolniczej, budowlano-montażowej,
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii Zmienne objaśniające, które nie są wyjaśniane w innych równania
Tadeusz W.Boh, Wykłady z ekonometrii 1.2.3. Sposoby wyjaśniania - rodzaje modeli Są różne sposoby
Tadeusz W. Boli. Wykłady z ekonometrii y,=Q, p,. Ł=[ Ps, x, pc, o wymiarach
Tadeusz W. Boli. Wykłady z ekonometrii strony można identyfikować zmienne egzogeniczne jako argument
Tadeusz W.Bołt. Wykłady z ekonometrii Funkcja C, = f(Xt) nie jest modelem ekonometrycznym. Jest to f
Tadeusz W.Bołt. Wykłady z ekonometrii Jeśli zadanie badawcze, które stawia sobie badacz polega na te

więcej podobnych podstron