2181687312

2181687312



A

B

C

D

E

F

G

1

Symulacja Monte Carlo

2

Czynnik

Scenariusze

Liczba symulacji

Dochód

3

bazowy

pesymistyczny

optymistyczny

n = 10

138 519,24

4

Koszty stałe

100 000

110 000

90 000

O

C\J

II

c

132 056,63

5

Koszt pracy

50

60

45

n = 50

145 750,82

6

Koszt materiałów

80

100

75

O

O

II

c

141 598,16

7

Cena sprzedaży

200

180

220

o

o

LO

II

c

134 382,59

8

Sprzedaż

3 000

2 000

5 000

n = 1000

134 416,90

9

Dochód

110 000

-70 000

410 000

n = 5000

134 281,50

10

11

Liczba symulacji:

Liczba losowa

Koszt pracy

Koszt materiałów

Popyt

Cena

Dochód

12

1

0,2539490

49

81,35

3003

204,02

121 231,01

13

2

0,2683992

49

81,71

3037

204,30

123 492,83

14

3

0,7271879

56

93,18

3953

211,62

146 825,32

15

4

0,4007201

53

85.02

3311

206,49

126 704,17

16

5

0,9591836

59

98,98

4806

218,45

190 618,82

17

6

0,1839996

49

79,60

2825

202,60

109 050,00

18

7

0,4094883

53

85,24

3328

206,62

127 568,64

19

8

0,6482359

53

91,21

3785

210,28

150 074,95

20

9

0,5417064

53

88,54

3579

208,63

140 115,11

21

10

0,7497453

56

93,74

4005

212,04

149 511,50



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
15 • Analizy zmian wartości P&L portfela w oparciu o symulacje Monte Carlo z wykorzystaniem mode
dsc04083a I
Zarz Ryz Finans R19c5 Indeks 635 Symulacje Monte Carlo 175-176, 397-399 System Bretton Woods 18-19,
1( Matematyka Finansowa, 05 06 2006 Symulacja Monte Carlo. Klasyczna metoda Monte Carlo oparta jest
dsc04083a I
dsc04083a I
dsc04083a I
Streszczenie. Jest to wykład na temat symulacji zjawisk losowych. Obejmuje też wstęp do metod Monte
wykresPrzyspieszenia Wykres przyspieszenia Liczba wątków [szt.] Obliczanie pi metodą Monte Carlo
tDziałalność naukowa Zakładu: 1. Zastosowanie wyników obliczeń symulacyjnych metodą Monte Carlo do
433 2 Rozdział 11Metoda Monte Carlo i symulacja 11.1. Wstęp W większości zastosowań teorii prawdopod
434 2 434    . 11. Meioda Monte Carlo i symulacja (b)    Zadania techn
438 2 438 11. Metoda Monte Carlo i symulacja Inną ciekawą własnością procesów Poissona jest to, źe
446 2 446 11. Metoda Monte Carlo i symulacja -o wy. według to 7. nich. które pierwsze jest wolne. J
448 2 448 11. Metoda Monte Carlo i symulacja program dla opisanego lu generatora (dla przykładu przy
RIKEN Accel. Próg. Rep. 24 (1990)V-2-24. Monte Carlo Simulation in the LNP StructureS.R. In,1 T. Wad
stat Pages resize Metody Monte Carlo 73 Twierdzenie 5.2 (Mocne prawo wielkich liczb). Niech Xo,Xi,
11133 strona? 85 Start Freq: 1 End Freq: 1MEG Monte Carlo MCRuns: 399 Analysis Type: AC Output

więcej podobnych podstron