Zadanie 1. W pliku a2.xls znajdują się stopy wzrostu produkcji przemysłowej dla strefy euro (ea16) i Polski (pol). Oszacować funkcję wzajemnej gęstości spektralnej metodą okna wygładzającego przyjmując okno Bartletta i M = 20. Wyznaczyć:
spektrum amplitudowe,
koherencję,
odstęp czasu w dziedzinie częstości,
wzmocnienie (tylko z kierunku ea16→pol),
dynamiczny współczynnik korelacji.
Odpowiedzieć na pytania:
- Czy cykl koniunkturalny Polski wyprzedza cykl strefy euro czy podąża za nim?
- Czy wahania koniunkturalne w Polsce mają większe czy mniejsze amplitudy niż wahania w strefie euro?
- Jakie inne wnioski nasuwają się z przeprowadzonej analizy (np. jak silne są zależności jedno- i niejednoczesne między składowymi cyklicznymi, jaka jest najbardziej prawdopodobna długość wahań cyklicznych, jakie są relacje między innymi składowymi szeregów niż wahania koniunkturalne)?
Zadanie 2. W pliku y2.xls znajduje się szereg czasowy obserwacji dziennych. Przyjmując rząd autoregresji 1, oszacować dla niego dwureżimowy model SETAR ze zmienną progową zdefiniowana jako yt-1. Oszacowany model wykorzystać do zaprognozowania na kolejne trzy dni stosując metodę bootstrap lub Monte Carlo.