Zarz Ryz Finans R19a7
Bibliografia
Altman El (1980), Measuring Corporate Bond Mortality and Performance, „Journal of Finance” nr 44.
Arak Marcelle, Arturo Estrella, Laurie Goodman i Andrew Silver (1988), Interest Ratę Swaps: An Ałtemative Explanation, „Financial Management” nr 17 (lato), s. 12-28.
Arak Marcelle, Laurie Goodman i Arthur Rones, Credit Lines for New Instruments: Swaps, Over-the-Counter Options, Forwards and Floor-Ceiling Agreements, „Bank Structure and Competition” s. 437-456.
Bachelier Louis (1900), Theorie de la Speculation, „Annales de 1’Ecole Normale Su-perieure” nr 17, s. 21-86; tłum. ang. A. J. Bonness, w: Paul H. Cootner (red.), The Random Character of Stoclc Market Prices, M.I.T. Press, Cambridge (Massachusetts) 1964, s. 17-78.
Bank for International Settlements (1987), „Proposals for International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, grudzień.
Bank for International Settlements (1987), „International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards”, lipiec.
Bansal V. K., S. W. Pruitt i K. C. John Wei (1989), An Empirical Reexamination ofthe Impact ofCBOE Option Initiation on the Yolatility and Trading Volume ofthe Un-derlying Eąuińes: 1973-1986, „The Financial Review” nr 24, s. 19-29.
Barone-Adesi Giovanni i Robert E. Whaley (1987), Efficient Analytic Approńmation of American Option Yalues, „Journal of Finance” nr 42 (czerwiec), s. 301-320.
Bartov Eli, Gordon M. Bodnar i Aditya Kaul (1992), Exchange Ratę Yolatility and the Riskiness ofU.S. Multinational Fitms: Evidence fi om the Breakdown ofthe Bretton Woods System, dokument roboczy 1993.
Behof John P. (1993), Reducing Credit Risk on the Over-the-Counter Derivatives, „Eco-nomic Perspectives”, styczeń-luty, Federal Reserve Bank of Chicago.
Bierman H. jun. (1967), The Yaluation of Stock Options, „Journal of Financial an Quantitative Analysis” nr 2, s. 327-334.
Bierwag G. O., George G. Kaufman i Alden Toevs (1983), Immunization Strategies for Funding Multiple Liabilities, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” 18, nr 1, s. 113-123.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Zarz Ryz Finans R19a9 Bibliografia 619 Cookson Richard i Lilian Chew (1992), Things Fali Apart, „Ris
Zarz Ryz Finans R19b1 Bibliografia 621 Healy James P. (1993), Working Paper of the Credit Risk Measu
Zarz Ryz Finans R19b3 Bibliografia 623 Merton Robert C. (1976), Option Pricing When Underlying Stock
Zarz Ryz Finans R19b5 Bibliografia 625 Smith Clifford W. jun. i Jerold B. Warner (1979), On Financia
Zarz Ryz Finans R16I1 16. Hybrydowe papiery wartościowe 491 towar - w tym wypadku na ropę naftową. W
Zarz Ryz Finans R051 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 151 nak
Zarz Ryz Finans R053 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 153 Posi
Zarz Ryz Finans R054 154 Zarządzanie ryzykiem finansowym W wypadku towarzystw oszczędnościowo-pożyc
Zarz Ryz Finans R055 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 155 kowo
Zarz Ryz Finans R057 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 157 AV (
Zarz Ryz Finans R058 158 Zarządzanie ryzykiem finansowymOdzwierciedlenie ryzyka finansowego w spraw
Zarz Ryz Finans R059 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 159 Czy
Zarz Ryz Finans R050 160 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przykład 5.1Wykorzystanie danych ze sprawo
Zarz Ryz Finans R051 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 161 Bank
Zarz Ryz Finans R052 162 Zarządzanie ryzykiem finansowym wykresie rozpiętości, obrazującym zmiany w
Zarz Ryz Finans R053 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych 163Skons
Zarz Ryz Finans R054 164 Zarządzanie ryzykiem finansowymDźwignia finansowaW wypadku firmy XYZ stosu
Zarz Ryz Finans R055 165 5. Pomiar ekspozycji firmy na ryzyko zmian cen na rynkach finansowych Odse
Zarz Ryz Finans R056 166 Zarządzanie ryzykiem finansowym spadek stóp dochodu z tych papierów w razi
więcej podobnych podstron