928100372

Od wydawcy

Metody programowania dynamicznego (czy też szerzej - dynamicznej optymalizacji") i modelowania dynamiki gospodarczej poprzez zależności rekursywne zajmują miejsce szczególne we współczesnej analizie ekonomicznej Świadczy o tym mnogość anglojęzycznej literatury na ten temat i dobór artykułów w prestiżowych czasopismach ekonomicznych. Na polstam rynku wydawniczym wciąż jednak nie ma pozycji adresowanej do ekonomistów, traktującej

0    zagadnieniach optymalizacji dynamicznej w czasie dyskretnym i problemach stochastycznych Mamy nadzieję, ze niniejsza pozycja choć częściowo wypełni tę lukę

Książka ta jest próbą zwięzłej prezentagi metod programowania dynamicznego. Główny nacisk jest położony na wyrobeme podstawowego warsztatu i intuicji pozwalających samodzielnie rozwiązywać, symulować i kalibrować (lub estyrrować) modele rekursywne. W założeniu, po lekturze niniejszej książki można bez większych trudności sięgnąć do współczesnej literatury ekonomicznej, w szczególności tej dotyczącej dynamicznych, stochastycznych modeli równowagi ogólnej (DSGfc), a także podjąć samodzielne próby konstrukcji modeli tego typu. Ze względu na -wybrane podejście, formalne wywody ograniczone są do minimum, zaś przykłady ekonomiczne śluzą głównie ilustraqi opisywanych metod

Książka jest adresowana przede wszystkim do ekonomistów pragnących rozszerzyć zestaw narzędzi analitycznych i numerycznych, którymi operują Niniejszym pozycja powinna być przystępna dla wszystkich osób dysponujących odpowiednim, podstawowym zapleczem matematycznym i ekonomicznym

Modełe DSGE, do których niniejsza książka stanowi wprowadzenie teoretyczne

1    narzędziowe, nabierają dużego znaczenia me tylko w samej teom ekonomii, lecz także w praktyce makromodełowania. Wyestymowane lub skalibrowane modele równowagi ogólnej, mające solidne podstawy metodologiczne i teoretyczne, stanowią coraz atrakcyjniejszą alternatywę dla luźno związanych z teorią lub wręcz z założenia a teoretycznych modeli ekonometrycznych wykorzystywanych przez wiele instytucji. Osiągnięcia w zakresie modelowania procesów pieniężnych w równowadze ogólnej sprawiają, że banki centralne coraz częściej podejmują się konstrukcji i estymaqi modeli DSGE. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, realizując jedno z podstawowych zadań NBP jakim jest działalność edukacyjna, umożliwia poprzez wydanie tego opracowania w serii wydawniczej „Materiały i Studia" upowszechnianie wiedzy na temat programowania dynamicznego i modeli rekursywnych w ekonomi. Tym samym włącza się w ten obiecujący i coraz bardziej popularny nurt badawczy

Czytelnik otrzymuje do ręki pierwszą z czterech części przygotowywanej książki, która traktuje o modelach deterministycznych. Stanowi ona wprowadzenie i przygotowanie do bardziej zaawansowanych zagadnień omawianych w kolejnych częściach, które także ukażą się w ramach serii „Materiały i Studia”

3

MATFMAIY I STUOW 7ES7VT 701