01. Jakie są podstawowe założenia umożliwiające wykorzystanie dyskretnych tablic trwania życia do liczenia składek w ubezpieczeniach ciągłych? Podać ich charakteryzacje i wzory na podstawowe charakterystyki opisujące podstawowe parametry wykorzystywane w ubezpieczeniach.

02. Funkcja akumulacji, dyskontująca oraz intensywność oprocentowania - definicje, własności i przykłady. Efektywna i nominalna stopa procentowa i dyskontowa - wzory, własności oraz przykłady zastosowania.

03. Wewnętrzna stopa zwrotu, wycena obligacji oraz podstawowe parametry związane z obligacjami i ich zastosowanie.

04. Podstawowe modele ubezpieczeń życiowych oraz sposób wyliczania jednorazowych składek netto

05. Podstawowe modele ubezpieczeń rentowych oraz sposoby wyliczeń jednorazowych składek netto.

06. Związki między jednorazowymi składkami netto w ubezpieczeniach ciągłych i dyskretnych.

07. Opcje- rodzaje, funkcja wypłaty, zysku, podstawowe strategie z wykorzystaniem opcji, parytet kupna sprzedazy

08. Kontrakty FRA - opisać strony kontraktu (ich obowiązki), kwoty rozliczeniowe oraz kierunek ich przepływu. Kontrakty na instrumenty wypłacające i nie wypłacające dywidendy.

09. Co to jest prawdopodobieństwo arbitrażowe wyceny opcji - wyprowadzenie wzoru oraz zastosowanie.

10. Podstawowe zmienne losowe wykorzystywane w modelach ubezpieczeniowych, funkcje komutacyjne-definicje, własności i zastosowania.

11.

12. Wzór Panjera - przykłady i zastosowanie.

13. Podstawowe modele wyceny akcji.

14. Model Markowitza.

15. Wartość obecna i zakumulowana rent pewnych, przypadek ciągły i dyskretny.

16. Konstrukcja portfela replikującego w modelu dwumianowym wyceny opcji.

17. Parametry greckie.

18. Przykład strategii finansowej wykorzystującej krótką sprzedaż akcji.