Modele tendencji rozwojowej z elementami sezonowymi

1. Model liniowy

Yt= beta0+ beta1*t + alfa1*v1t + … + alfa11*v11t + epsilon t

SPRZ1= beta0 + beta1*t + alfa1*v1t + … + alfa11*v11t + epsilon t

Dla zmiennych sezonowych v przyjmujemy alfe=0,1. Czyli eliminujemy tam gdzie, p>alfa

Po usunieciu :v3,v5,v6,v9

Po usunięciu v4, v8

Po usunięciu v7 i v11

Model po oszacowaniu:

Sprz1 z daszkiem = 0,352 + 0,036t – 0,553v1 – 0,616v2 + 0,254v10

W każdym kolejnym miesiącu zmienna sprz1 rosła średnio o 0,036 jednostki.

W każdym lutym zmienna sprz1 malała średnio o 0,616 jednostki w stosunku do poziomu trendu.

A co z grudniem?

Alfa12= -(-0,553-0,616+0,254)= 0,915

W każdym grudniu SPRZ1 rośnie średnio o 0,915 jednostki w stosunku do poziomu trendu.

WYKRES MODELU I WARTOŚCI RZECZYWISTYCH.

Usuwamy ostatnie wiersze z analizy reszt

Zad. Dokonać analizy i wykresu dla WNB

Pierwsze wyniki regresji

Wyrzucamy z listy V7,V6

Wyrzucamy z listy v4

Po milionie przejść

WNB (z daszkiem) = 441,5449+ 14,4324t-58,0063v5-70,4551v1-69,9205v2