Zarz Ryz Finans R19b2
622 Zarządzanie ryzykiem finansowym
Jarrow Robert i Stuart Turnbull (1992), Drawing the Analog}’, „Risk” nr 5 (październik).
Jarrow Robert i Stuart Turnbull (1990), The Pricing and Hedging of Options on Financial Securities Subject to Credit Risk: The Discrete Time Case, praca nie opublikowana.
Jennings R. H. i L. T. Stark (1981). Eamings Announcements, Stock Price Adjustment and the Existence of Options Markets, „Journal of Finance” nr 41, s. 43-61.
Jcnsen Michael C. i William H. Meckling (1976), Theory ofthe Firm: Managerial Beha-vioi; Agency Costs, and Capital Structure, „Journal of Financial Economics” nr 3.
Jordan James, Robert Mackay i Eugene Moriarty (1990), The New Regulation ofHy-brid Debt Instruments, „Journal of Applied Corporate Finance”, zima.
Jorion Philippe (1990), The Exchange-Rate Ebcposures ofU.S. Multinationals, „Journal of Business” nr 63.
Kemna A. G. Z. i A. C. F. Vorst (1990), A Pricing Method for Options Based on Average Asset Values, „Journal of Banking and Finance” nr 14 (marzec).
Keynes John Maynard (1930), Treatise on Money, Macmillan, London.
Kleinbard Edward D. (1991), Eąuity Derivative Products: Financial Innovation’s Ne-west Challenge to the Tax System, „Texas Law Review” nr 64 (maj), s. 1319-1368.
Klemkosky Robert C. i T. S. Maness (1980), The Impact of Options on the Undertying Securities, „Journal of Portfolio Management” nr 7, s. 12-18.
Krzyzak Krystyna (1988), Don i take Swaps at Face Value, „Risk” nr 11 (listopad).
Lewent Judy C. i John Kearney (1990), Identifying, Measuring, and Hedging Currency Risk at Merck, „Journal of Applied Corporate Finance”, zima.
Loeys Jan (1985), Interest Ratę Swaps: A New Tool for Managing Risk, „Business Re-view”, Federal Reserve Bank of Philadelphia, maj-czerwiec, s. 17-25.
Ma C. K. i R. P. Rao (1986), Market Characteristics Option Trading and Yolatility ofthe Underlying Stock, „Advances in Futures and Options Research” nr 1, s. 193-200.
Ma C. K. i R. P. Rao (1988), Information Asymmetty and Options Trading, „The Financial Review” nr 23, s. 39-51.
Macaulay F. R. (1938), Some Theoretical Problems Suggested by the Movement of Interest Rates, Bond Yields, and Stock Prices Since 1856, National Bureau of Research, New York.
Macmillan Lionel W. (1986),AnalyticApproximation for the American Put Option, „Ad-vances in Futures and Options Research” nr 1, s. 119-139.
Mayers D. i C. W. Smith (1990), On the Corporate Demand for Insurance: Evidence from the Reinsurance Market, „Journal of Business” nr 63, s. 19-40.
McCulloch J. Huston (1980), The Ban in Indexed Bonds, „American Economic Re-view” nr 70 (grudzień).
McConnell John J. i Eduardo S. Schwartz (1986), LYON Taming, „Journal of Finance” nr 41.
Merton Robert C. (1973), Theory of Rational Option Pricing, „Bell Journal of Economics and Management Science” nr 4 (wiosna), s. 441-483.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Zarz Ryz Finans R054 154 Zarządzanie ryzykiem finansowym W wypadku towarzystw oszczędnościowo-pożyc
Zarz Ryz Finans R058 158 Zarządzanie ryzykiem finansowymOdzwierciedlenie ryzyka finansowego w spraw
Zarz Ryz Finans R050 160 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przykład 5.1Wykorzystanie danych ze sprawo
Zarz Ryz Finans R052 162 Zarządzanie ryzykiem finansowym wykresie rozpiętości, obrazującym zmiany w
Zarz Ryz Finans R054 164 Zarządzanie ryzykiem finansowymDźwignia finansowaW wypadku firmy XYZ stosu
Zarz Ryz Finans R056 166 Zarządzanie ryzykiem finansowym spadek stóp dochodu z tych papierów w razi
Zarz Ryz Finans R058 168 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przykład 5.3Poszukując śladów ryzyka finan
Zarz Ryz Finans R050 170 Zarządzanie ryzykiem finansowym ty i jednocześnie przeżywać kłopoty prowad
Zarz Ryz Finans R052 172 Zarządzanie ryzykiem finansowym 172 Zarządzanie ryzykiem finansowym cza, ż
Zarz Ryz Finans R054 174 Zarządzanie ryzykiem finansowym 174 Zarządzanie ryzykiem finansowym mhiJbm
Zarz Ryz Finans R056 176 Zarządzanie ryzykiem finansowym Scenariusz cenowy MODEL PLANISTYCZNY Progn
Zarz Ryz Finans R058 178 Zarządzanie ryzykiem finansowym miary ryzyka, współczynnik b.. mierzy wraż
Zarz Ryz Finans R050 180 Zarządzanie ryzykiem finansowym Pożyczka Przypuśćmy, że pożyczka została u
Zarz Ryz Finans R052 182 Zarządzanie ryzykiem finansowym Model czynnikowy do pomiaru ryzyka zmiany
Zarz Ryz Finans R054 184 Zarządzanie ryzykiem finansowym gdzie Rlt to stopa dochodu z akcji firmy;
Zarz Ryz Finans R066 186 Zarządzanie ryzykiem finansowym X GBP Y USD (a) ▲ X barytek ropy 0 1 2 Y U
Zarz Ryz Finans R068 188 Zarządzanie ryzykiem finansowym Na marginesieWartość umowna W wypadku wiel
Zarz Ryz Finans R060 190 Zarządzanie ryzykiem finansowym marek niemieckich. Przypuśćmy, że kontrakt
Zarz Ryz Finans R062 192 Zarządzanie ryzykiem finansowym Nic więc dziwnego, że zn
więcej podobnych podstron