Zarz Ryz Finans R19b4
624 Zarządzanie ryzykiem finansowym
Rawls S. Waite III i Charles W. Smithson (1990), Strategie Risk Management, „Journal of Applied Corporate Finance” 2, nr 4 (zima).
Rendleman Richard J. jun. i Brit J. Barter (1979), Two-State Option Pricing, „Journal of Finance” nr 34 (grudzień), s. 1093-1110.
Roli Richard (1977), An Anaiytical Formula for Unprotected American Cali Optionson Stocks with Known Dividends, „Journal of Financial Economics” nr 5 (listopad), s. 251-258.
Samuelson Paul A. (1965), Rational Theory of Wariant Pricing, „Industrial Management Review” nr 10, s. 17-46.
Samuelson Paul A. i R. C. Merton (1969), A Complete Model of Warrant Pricing that Maximizes Utility, „Industrial Management Review” nr 10, s. 17-46.
Schacter B. (1988), Open Interestin Stock Options around Quarterly Earnings Announ-cements, „Journal of Accounting Research” nr 26, s. 153-372.
Schuyler K. Henderson (1985), The Constraints on Trading Swaps, „Euromoney”, maj.
Schwartz Eduardo (1977), The Yaluation ofWarrants: Implementing a New Approach, „Journal of Financial Economics” nr 4 (styczeń), s. 79-93.
Scott Louis (1987), Option Pricing When the Yariance Changes Randomly: Theory, Esti-mation, and an Application, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” nr 22, s. 419-438.
Sharpe William F. (1985), Investments, wyd. 3, Prentice Hall, Englewood Cliffs (New Jersey).
Sharpe William F. (1987), Integrated Asset Allocation, „Financial Analysts Journal”, wrzesień-październik.
Siegfried J. J. (1974), Effective Average U.S. Corporation Income Tax Rates, „National Tax Journal”, czerwiec.
Singleton J. Matthew (1991), Hedge Accounting: A State-of-the-Art Review, „Bank Accounting and Finance” 5 (jesień), nr 1, s. 26-32.
Skinner D. (1989), Option Markets and Stock Return Yolatility, „Journal of Financial Economics” nr 24, s. 61-78.
Skinner D. (1990), Options Markets and the Information Content of Accounting Earnings Releases, „Journal of Accounting and Economics”, s. 191-211.
Smith Clifford W. jun. (1976), Option Pricing: A Review, „Journal of Financial Economics” nr 3 (styczeń-marzec).
Smith Clifford W. jun. i Charles W. Smithson (1989), Derivatives and Yolatility, „Inter-markets”, lipiec.
Smith Clifford W. jun., Charles W. Smithson i Lee M. Wakeman (1986), The Evolving Market for Swaps, „Midland Corporate Finance Journal”, zima.
Smith Clifford W. jun., Charles W. Smithson i Lee M. Wakeman (1988), Analyzing the Credit Risk of Swaps, „Simon Management Review”, zima.
Smith Clifford W. jr i David Watts (1987), Corporate Insurance and the Underinvest-ment Problem, „Journal of Risk and Insurance”, t. LIV, nr 1 (marzec), s. 45-54.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Zarz Ryz Finans R054 154 Zarządzanie ryzykiem finansowym W wypadku towarzystw oszczędnościowo-pożyc
Zarz Ryz Finans R058 158 Zarządzanie ryzykiem finansowymOdzwierciedlenie ryzyka finansowego w spraw
Zarz Ryz Finans R050 160 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przykład 5.1Wykorzystanie danych ze sprawo
Zarz Ryz Finans R052 162 Zarządzanie ryzykiem finansowym wykresie rozpiętości, obrazującym zmiany w
Zarz Ryz Finans R054 164 Zarządzanie ryzykiem finansowymDźwignia finansowaW wypadku firmy XYZ stosu
Zarz Ryz Finans R056 166 Zarządzanie ryzykiem finansowym spadek stóp dochodu z tych papierów w razi
Zarz Ryz Finans R058 168 Zarządzanie ryzykiem finansowym Przykład 5.3Poszukując śladów ryzyka finan
Zarz Ryz Finans R050 170 Zarządzanie ryzykiem finansowym ty i jednocześnie przeżywać kłopoty prowad
Zarz Ryz Finans R052 172 Zarządzanie ryzykiem finansowym 172 Zarządzanie ryzykiem finansowym cza, ż
Zarz Ryz Finans R054 174 Zarządzanie ryzykiem finansowym 174 Zarządzanie ryzykiem finansowym mhiJbm
Zarz Ryz Finans R056 176 Zarządzanie ryzykiem finansowym Scenariusz cenowy MODEL PLANISTYCZNY Progn
Zarz Ryz Finans R058 178 Zarządzanie ryzykiem finansowym miary ryzyka, współczynnik b.. mierzy wraż
Zarz Ryz Finans R050 180 Zarządzanie ryzykiem finansowym Pożyczka Przypuśćmy, że pożyczka została u
Zarz Ryz Finans R052 182 Zarządzanie ryzykiem finansowym Model czynnikowy do pomiaru ryzyka zmiany
Zarz Ryz Finans R054 184 Zarządzanie ryzykiem finansowym gdzie Rlt to stopa dochodu z akcji firmy;
Zarz Ryz Finans R066 186 Zarządzanie ryzykiem finansowym X GBP Y USD (a) ▲ X barytek ropy 0 1 2 Y U
Zarz Ryz Finans R068 188 Zarządzanie ryzykiem finansowym Na marginesieWartość umowna W wypadku wiel
Zarz Ryz Finans R060 190 Zarządzanie ryzykiem finansowym marek niemieckich. Przypuśćmy, że kontrakt
Zarz Ryz Finans R062 192 Zarządzanie ryzykiem finansowym Nic więc dziwnego, że zn
więcej podobnych podstron