Zarz Ryz Finans R19c0

630 Zarządzanie ryzykiem finansowym

Koszty pośrednie trudnej sytuacji finansowej 140-141 Koszty transakcyjne a swapy 334

zmniejszanie dzięki zarządzaniu ryzykiem 139-142

Kredyt a swap, prawdopodobieństwo odmowy zapłaty 535 Kupony indeksowane 501-502 obliczanie 196 Kurs wymiany ekspozycja 156

indeksowanie głównej należności 498-501

kurs forward 192-196 zmienność 17-19 Kursy pośrednie 196

Lambda, parametr ryzyka cenowego 591 Lemat Ito 381

Limity cenowe, w przypadku kontraktów futures 241-244

List do akcjonariuszy, odzwierciedlenie ryzyka cenowego 173-174

Maksymalna ekspozycja 527-530 Metoda „najgorszego przypadku”, pomiar ekspozycji 530-531

Metoda symulacyjna pomiaru ekspozycji 531

Metoda wyceny opcji zastosowana do pomiaru ekspozycji 531-532 Metodologia „luki” 160-162 Metodologia skończonej różnicy, wycena opcji 397

Międzynarodowe Stowarzyszenie

Dealerów Swapów (International Swap Dealers Association) 311 Model Blacka-Scholesa wyceny opcji 379-388

prekursorzy 400-401 rozszerzenia modelu 388, 391-394 uogólnienia modelu 388-391 Model czynnikowy do pomiaru ryzyka zmiany cen na rynkach finansowych 182-184

Model kosztu utrzymania pozycji 255 Model oczekiwań 252 Modele wyceny opcji 378

metodologia skończonej różnicy 397

model Blacka-Scholesa 379-388 modele analityczne 388-394 modele aproksymacji analitycznej 399 modele dwumianowe 395-397 modele numeryczne 394-397 prekursorzy modelu Blacka-Scholesa 400-401

symulacje Monte Carlo 175-176 Motyl (butterfly) 440-441

Narzędzia służące do zarządzania ryzykiem „nowe” 432-433 historia 44-46 łączenie 63-64 przegląd 48-50 rachunkowość 485-487 Narzędzia zarządzania ryzykiem stóp procentowych 39-42

Narzędzia zarządzania ryzykiem walutowym 37-39

Narzędzia zarządzania ryzykiem zmian cen na rynkach towarowych 42-44 Niedoinwestowanie a zabezpieczanie 145-147

Niewypłacalność banków międzynarodowych 546-549 Notowania opcji 356-357 „Nowe” produkty do zarządzania ryzykiem 432-433

nowy rynek aktywów pierwotnych 468 przebudowa standardowych segmentów 442

rachunkowość 485-487 Numeryczne modele wyceny opcji 394-399

Obligacja

z indeksowaną główną należnością 498-501

z opcją przedterminowego wykupu na żądanie emitenta (callable bond) 488

z warrantami 498 Obligacja dwuwalutowa 494-495 Obligacja indeksowana złotem 488 Obligacja o oprocentowaniu indeksowanym stopą inflacji 503-504 Obligacja o zmiennym oprocentowaniu 497

z pułapem dolnym 503 Obligacja zamienna (comertible bond) 488