262080022

Wykłady z Ekonometrii

Dr Adam Kucharski

Spis treści

1    Ekonometria - pojęcia podstawowe    2

1.1    Idea modelu ekonometrycznego............................ 2

1.2    Równanie stochastyczne a deterministyczne..................... 2

1.3    Metoda Najmniejszych Kwadratów.......................... 3

2    Model regresji liniowej    5

2.1    Schemat Gaussa-Markowa............................... 5

2.2    Klasyfikacja modeli ekonometrycznych........................ 6

3    Statystyczna weryfikacja jakości modelu    6

3.1    Współczynnik determinacji.............................. 7

3.2    Istotność oszacowań parametrów........................... 8

3.3    Autokorelacja składnika losowego........................... 9

4    Weryfikacja merytoryczna    11

4.1    Interpretacja parametrów modelu........................... 11

4.2    Zmienne zero-jedynkowe................................ 11

5    Modele ekonometryczne a prognozowanie    13

5.1    Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego.............. 13

5.2    Modele trendu ..................................... 14

6    Przykład estymacji modelu jednorównaniowego    15

6.1    Sformułowanie problemu................................ 15

6.2    Szacowanie parametrów modelu............................ 15

6.3    Interpretacja otrzymanych wyników ......................... 16

6.4    Ocena jakości otrzymanego modelu.......................... 17

6.5    Prognoza ........................................ 20

7    Modele wielorównaniowe    20

7.1    Rodzaje modeli wielorównaniowych.......................... 20

7.2    Identyfikacja ...................................... 21

7.3    Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych................. 22

7.4    Przykład zastosowania Pośredniej MNK....................... 23

7.5    Przykład zastosowania Podwójnej MNK....................... 24

7.6    Analiza mnożnikowa.................................. 25