262080033

Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski

1 Ekonometria — pojęcia podstawowe

1.1    Idea modelu ekonometrycznego

Model stanowi uproszczony sposób opisywania skomplikowanych zjawisk. Odwzorowuje te elementy, które są ważne z punktu widzenia prowadzonej analizy. Pomija się te, które wydają się nieistotne. Ma to swoje zalety, ale również wady. Oznacza bowiem konieczność przyjmowania odnośnie badanych zjawisk silnych założeń, których spełnienie bywa utrudnione.

Punktem wyjścia modeli ekonomicznych są istniejące teorie ekonomiczne, często skomplikowane lub wręcz abstrakcyjne. Należy pamiętać, że same teorie podlegają zmianom w czasie (np z powodu politycznego i społecznego zaangażowania samych ekonomistów) co rzutuje na samą budowę modeli. „Techniczną” stroną tego procesu zajmuje się zaś ekonometria.

Ekonometria jako nauka wywodzi swoje korzenie z ekonomii matematycznej oraz statystyki matematycznej - przede wszystkim ze zjawiska korelacji zmiennych. Model ekonometryczny to równanie lub układ równań (wraz z towarzyszącymi założeniami) opisujące związki między wybranymi zmiennymi. Cele, dla których sięga się po modele ekonometryczne dadzą się streścić następująco:

1.    poznanie zachowań i zależności łączących podmioty ekonomiczne oraz poznanie funkcjonowania układów gospodarczych;

2.    porządkowanie informacji statystycznych pozwalające wyodrębnić trendy, wahania sezonowe i losowe;

3.    testowanie hipotez ekonomicznych;

4.    prognozowanie zjawisk ekonomicznych i przeprowadzanie analiz polityk gospodarczych;

Modele ekonometryczne zazwyczaj bazują na danych statystycznych, często zagregowanych, zniekształconych przez błędy obserwacji. Dane te nie pochodzą z kontrolowanych eksperymentów.¹ Ewentualne ich poprawienie nie jest możliwe, a stanowią jedyną dostępną rejestrację statystyczną zachowania się zjawisk lub podmiotów ekonomicznych. Dlatego musimy przyjmować założenia, z których części nie da się nawet zweryfikować. Dane statystyczne mają zazwyczaj postać szeregów należących do jednej z poniższych kategorii (najczęściej spotyka się pierwsze z nich):

1.    szeregi czasowe;

2.    szeregi przekrojowe;

3.    szeregi przekrójowo-czasowe;

1.2    Równanie stochastyczne a deterministyczne

Wykorzystanie danych statystycznych, zebranych jako obserwacje dokonane na konkretnych obiektach powoduje, że przykładowa zależność między dochodem (Y) a konsumpcją (C) dla kolejnych obserwacji może wyglądać jak na rysunku 1.

Na podstawie wykresu widać, że do jego opisu nie da się użyć żadnej elementarnej i deterministycznej funkcji matematycznej, choć chmura punktów wskazuje na istnienie zależności o charakterze liniowym. Zachowanie się obu przedstawionych wielkości ekonomicznych względem siebie wymaga wprowadzenia pewnej dodatkowej zmiennej, wyjaśniającej odchylenia punktów

1

Jak to jest możliwe w naukach eksperymentalnych takich jak fizyka czy chemia.