262080036

Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski

Rysunek 2: Możliwe funkcje liniowe dla analizowanego przypadku

pozwalający otrzymać oszacowania parametrów równania przy pomocy MNK jest następujący:

(2)

<i = (X^I'X)-¹X^Ty

gdzie:

a - wektor oszacowań parametrów równania;

X - macierz obserwacji na zmiennych objaśniających; y - wektor obserwacji na zmiennej objaśnianej;

Wektor a zawiera liczbowe wartości oszacowanych parametrów, które wskażą najkorzystniejszą dla danych obserwacji postać funkcji.

Estymacja to jednak tylko jeden (i to wcale nie pierwszy) z etapów analizy ekonometrycz-nej. Badanie tego typu da się podzielić na następujące fazy:

1.    Specyfikacja zmiennych i relacji modelu:

•    określenie celu badania;

•    wybór zmiennych

•    wybór postaci analitycznej modelu na podstawie:

—    teorii ekonomii;

—    zebranych danych i posiadanego doświadczenia;

—    związków korelacyjnych między zmiennymi;

2.    Gromadzenie danych statystycznych;

3.    Estymacja parametrów;

4.    Weryfikacja modelu:

•    statystyczna;

•    merytoryczna;

5.    Praktyczne wykorzystanie modelu:

•    analiza zależności;

•    wnioskowanie o przyszłości;

4 z 26