262080038

262080038



Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski

2.2 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

Same modele mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Wymieńmy te najpowszechniej spotykane:

1.    Ze względu na formę związku między zmiennymi:

(a)    liniowe;

(b)    nieliniowe;

2.    Ze względu na ilość zależności:

(a)    jednorównaniowe;

(b)    wielorównaniowe;

3.    Ze względu na dynamikę:

(a)    statyczne;

(b)    dynamiczne (w tym autoregresyjne);

4.    Ze względu na wartości poznawcze:

(a)    przyczynowo-skutkowe;

(b)    tendencji rozwojowej;

5.    Ze względu na zakres badania:

(a)    mikroekonomiczne;

(b)    makroekonomiczne;

Nas najbardziej interesować będzie pierwsze kryterium. Przypomnijmy, że jedno z założeń schematu Gaussa-Markowa wymaga, aby równanie było liniowe względem parametrów. Dlatego do poniższego modelu:

Yi = e°°X?le£i    (6)

nie można zastosować metody najmniejszych kwadratów. Zlogarytmujmy jednak (6) stronami: ln Yi — ao + aą ln Xi +    (7)

Otrzymaliśmy równanie nieliniowe nadal względem zmiennych, ale za to liniowe względem parametrów co było naszym celem. Sprowadzanie równań nieliniowych do postaci liniowej jest często spotykaną praktyką ponieważ pozwala skorzystać z dobrodziejstw MNK. Oczywiście sama sposób sprowadzania różni się w zależności od postaci funkcyjnej modelu.

3 Statystyczna weryfikacja jakości modelu

Fakt, że po użyciu MNK otrzymaliśmy estymatory parametrów modelu nie oznacza jeszcze, że można spocząć na laurach. Otrzymane wyniki muszą zostać sprawdzone pod kątem jakości. Dokonuje się tego na dwóch poziomach: statystycznym i merytorycznym. Na początek zajmijmy się weryfikacją statystyczną.

6 z 26



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski w przypadku modeli nieliniowych wartości elastycz
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Ponieważ w (14) tracimy w liczniku jeden stopień
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 2.    użycie innych niż klasyczna
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Jeżeli spojrzeć na to szerzej, nie powinniśmy spr
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Y --X Rysunek 8: Zmienna zero-jedynkowa dla
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski • ilorazowa Vt at 0 + t’a,(3> 0 W przypadku
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski się będzie z samych jedynek. 5 ‘ 1 3
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Parametr ao — 3,15 oznacza, że w przypadku braku
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 5yTy = X>*2 = [567789] 7 7 = 304 9 Średnia
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Aby zweryfikować hipotezy o istotności każdego z
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski1 Ekonometria — pojęcia podstawowe 1.1
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Przed dokonaniem interpretacji należy wyznaczyć,
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski C -- Y Rysunek 1: Przykładowa zależność między
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Rysunek 2: Możliwe funkcje liniowe dla analizowan
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski2 Model regresji liniowej 2.1 Schemat
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 3.1 Współczynnik determinacji Znając reszty z mod
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 2. R2 może przyjmować wartości ujemne. Poniższe
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 1.    Jeżeli
Zestaw 2 zadań ze Statystyki opisowej Opracował: dr Adam Kucharski Zadanie 1 Zbadano czas poświęcany

więcej podobnych podstron