262080038
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski
2.2 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Same modele mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Wymieńmy te najpowszechniej spotykane:
1. Ze względu na formę związku między zmiennymi:
(a) liniowe;
(b) nieliniowe;
2. Ze względu na ilość zależności:
(a) jednorównaniowe;
(b) wielorównaniowe;
3. Ze względu na dynamikę:
(a) statyczne;
(b) dynamiczne (w tym autoregresyjne);
4. Ze względu na wartości poznawcze:
(a) przyczynowo-skutkowe;
(b) tendencji rozwojowej;
5. Ze względu na zakres badania:
(a) mikroekonomiczne;
(b) makroekonomiczne;
Nas najbardziej interesować będzie pierwsze kryterium. Przypomnijmy, że jedno z założeń schematu Gaussa-Markowa wymaga, aby równanie było liniowe względem parametrów. Dlatego do poniższego modelu:
Yi = e°°X?le£i (6)
nie można zastosować metody najmniejszych kwadratów. Zlogarytmujmy jednak (6) stronami: ln Yi — ao + aą ln Xi + (7)
Otrzymaliśmy równanie nieliniowe nadal względem zmiennych, ale za to liniowe względem parametrów co było naszym celem. Sprowadzanie równań nieliniowych do postaci liniowej jest często spotykaną praktyką ponieważ pozwala skorzystać z dobrodziejstw MNK. Oczywiście sama sposób sprowadzania różni się w zależności od postaci funkcyjnej modelu.
3 Statystyczna weryfikacja jakości modelu
Fakt, że po użyciu MNK otrzymaliśmy estymatory parametrów modelu nie oznacza jeszcze, że można spocząć na laurach. Otrzymane wyniki muszą zostać sprawdzone pod kątem jakości. Dokonuje się tego na dwóch poziomach: statystycznym i merytorycznym. Na początek zajmijmy się weryfikacją statystyczną.
6 z 26
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski w przypadku modeli nieliniowych wartości elastyczWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Ponieważ w (14) tracimy w liczniku jeden stopieńWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 2. użycie innych niż klasycznaWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Jeżeli spojrzeć na to szerzej, nie powinniśmy sprWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Y --X Rysunek 8: Zmienna zero-jedynkowa dlaWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski • ilorazowa Vt at 0 + t’a,(3> 0 W przypadkuWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski się będzie z samych jedynek. 5 ‘ 1 3Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Parametr ao — 3,15 oznacza, że w przypadku brakuWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 5yTy = X>*2 = [567789] 7 7 = 304 9 ŚredniaWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Aby zweryfikować hipotezy o istotności każdego zWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski1 Ekonometria — pojęcia podstawowe 1.1Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Przed dokonaniem interpretacji należy wyznaczyć,Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski C -- Y Rysunek 1: Przykładowa zależność międzyWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski Rysunek 2: Możliwe funkcje liniowe dla analizowanWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski2 Model regresji liniowej 2.1 SchematWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 3.1 Współczynnik determinacji Znając reszty z modWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 2. R2 może przyjmować wartości ujemne. PoniższeWykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski 1. JeżeliZestaw 2 zadań ze Statystyki opisowej Opracował: dr Adam Kucharski Zadanie 1 Zbadano czas poświęcanywięcej podobnych podstron