262080038

Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski

2.2 Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

Same modele mogą być klasyfikowane według różnych kryteriów. Wymieńmy te najpowszechniej spotykane:

1.    Ze względu na formę związku między zmiennymi:

(a)    liniowe;

(b)    nieliniowe;

2.    Ze względu na ilość zależności:

(a)    jednorównaniowe;

(b)    wielorównaniowe;

3.    Ze względu na dynamikę:

(a)    statyczne;

(b)    dynamiczne (w tym autoregresyjne);

4.    Ze względu na wartości poznawcze:

(a)    przyczynowo-skutkowe;

(b)    tendencji rozwojowej;

5.    Ze względu na zakres badania:

(a)    mikroekonomiczne;

(b)    makroekonomiczne;

Nas najbardziej interesować będzie pierwsze kryterium. Przypomnijmy, że jedno z założeń schematu Gaussa-Markowa wymaga, aby równanie było liniowe względem parametrów. Dlatego do poniższego modelu:

Yi = e°°X?^le^£i    (6)

nie można zastosować metody najmniejszych kwadratów. Zlogarytmujmy jednak (6) stronami: ln Yi — ao + aą ln Xi +    (7)

Otrzymaliśmy równanie nieliniowe nadal względem zmiennych, ale za to liniowe względem parametrów co było naszym celem. Sprowadzanie równań nieliniowych do postaci liniowej jest często spotykaną praktyką ponieważ pozwala skorzystać z dobrodziejstw MNK. Oczywiście sama sposób sprowadzania różni się w zależności od postaci funkcyjnej modelu.

3 Statystyczna weryfikacja jakości modelu

Fakt, że po użyciu MNK otrzymaliśmy estymatory parametrów modelu nie oznacza jeszcze, że można spocząć na laurach. Otrzymane wyniki muszą zostać sprawdzone pod kątem jakości. Dokonuje się tego na dwóch poziomach: statystycznym i merytorycznym. Na początek zajmijmy się weryfikacją statystyczną.

6 z 26