262080026

Wykłady z Ekonometrii Opracował: dr Adam Kucharski

Y

--X

Rysunek 8: Zmienna zero-jedynkowa dla współczynnika kierunkowego

Oddzielnego omówienia wymaga wykorzystanie sezonowych zmiennych zero-jedynkowych. Ze zjawiskiem sezonowości spotykamy się często korzystając z danych kwartalnych. Jest to sytuacja regularnego powtarzania się obserwacji nietypowych¹. Zakładając, że mamy do czynienia właśnie z sezonowością kwartalną proponuje się następujący sposób użycia zmiennych sztucznych:

Yt = ao + ot\Xt + oc2U\t + asU2t + oi^Uzt + £t    (21)

Równanie (21) stanowi rozszerzenie modelu z korektą wyrazu wolnego. Różnica polega na tym, że w tym przypadku wyraz wolny jest korygowany w każdym kwartale przez inny parametr (przykładowo za sezonowość w pierwszym z nich odpowiada parametr przy U\t). Powyższe zmienne mierzą odchylenie sezonowe względem wybranego (w naszym przykładzie czwartego) kwartału. Zachowanie się zmiennej V) w czwartym kwartale oddaje wyraz wolny. Należy pamiętać, że w szeregach zmiennych tego typu wartość 1 regularnie się powtarza do końca okresu, z którego pochodzą dane. Przykładowo dla równania (21) macierz X wyglądałaby następująco:

1	Ai	1	0	0
1	a2	0	1	0
1	a3	0	0	1
1	At	0	0	0
1	a5	1	0	0
1	a6	0	1	0
1	a7	0	0	1
1	Ag	0	0	0
1	Xn

5 Modele ekonometryczne a prognozowanie

5.1 Prognozowanie na podstawie modelu jednorównaniowego

Aby wykonać prognozę na podstawie modelu ekonometrycznego, musi on charakteryzować się dobrymi własnościami. Jego jakość ocenia się przy pomocy miar takich jak współczynnik determinacji czy istotność oszacowań. Równie ważna jest weryfikacja merytoryczna, czyli znaki a

1

Jako przykład może posłużyć wzrost spożycia napojów gazowanych w okresie letnim.

13 z 26