Zarz Ryz Finans R17S3

17. Pomiar ryzyka odmowy zapłaty i zarządzanie tym ryzykiem 533

Ekspozycja    Ekspozycja

Potencjalna ekspozycja kredytowa

*• Ar

(a)

>

Ar

Ekspozycja    Ekspozycja

Ekspozycja    Ekspozycja

Współczynnik konwersji kredytowej pozwala obliczyć potencjalną ekspozycję kredytową:

wartość umowna

x współczynnik konwersji kredytowej = potencjalna ekspozycja

Jak pokazuje część (a) ilustracji 17.10, obliczona potencjalna ekspozycja kredytowa nie zależy od obowiązującej stopy procentowej czy kursu wymiany.