9576707877

Wojciech Grega, Metody Optymalizacji

Tab.l Klasyfikacja algorytmów programowania nieliniowego

	Algorytmy programowania nieliniowego
	Dla zadań bez ograniczeń		Dla zadań z ograniczeniami
Rząd algorytmu t	Poszukiwanie 1-D	Poszukiwanie n-D	Metody prymalne	Metody funkcji kary	Metody dualne	Metody Lagrange’a
Zerowego rzędu	złoty podział	Monte Carlo	Monte Carlo	Przekształcenie do ciągu równoważnych zadań bez ograniczeń	Przekształcę-nie do pary zadań (prymalnego i dualnego) rozwiązywanych na przemian
		Gauss-Seidel	Algorytmy genetyczne
		Metoda Powełla
		Metoda simplex Neldera Meada
Pierwszego rzędu	Interpolacja kwadratowa	Najszybszy spadek	Metody kierunków dopuszczalnych			SQP
		Gradient sprzężony	Gradient zredukowany			SLP
		Metody quasi Newtona BFGS, DFP				SQP- quasi-Newton
Drugiego rzędu	Metoda Newtona	Metoda Newtona				SQP- Newton
		Gradient sprzężony (Hestenes)

SQP - Sequential Quadratic programming, SLP - Seąuential Linear programming

Dla zadania standardowego (1.1) można określić poszczególne kategorie zadań optymalizacji, poprzez zdefiniowanie F(x), X, X₀ .

A. Optymalizacja statyczna

A.l Ciągłe zadania programowania (ZPN)

F(x) :/?"=>/?'

A.l.l Bez ograniczeń

X₀ = X = R"

• specjalny przypadek: poszukiwanie jednowymiarowe (n = 1):

Wykład I -9-