Xerox Phaser200MFP 081126112848

74 Janusz Buga, Helena Kassyk-Rokicka

nologii produkcji, zmiany demograficzne, zmiany poziomu zamożności ludności, powiązania międzynarodowe danego kraju wyznaczające konkretne postępowanie. Bez trudu można powiedzieć, że wraz z systematycznym wzrostem zamożności społeczeństwa będzie można obserwować określone tendencje w poziomie i strukturze popytu.

Zmiany sezonowe mają charakter zmian powtarzających się z dużą regularnością w pewnych okresach cyklu rocznego. Cykl roczny jest najczęściej takim okresem, w którym występują zmiany sezonowe. Przyczynami zmian sezonowych mogą być utrwalone zwyczaje społeczeństwa, wyrażające się np. wzmożonymi zakupami przed dużymi świętami kościelnymi, mogą nimi być też naturalne wahania pewnych wielkości związane z rytmami dobowymi, tygodniowymi czy miesięcznymi. Na przykład, okresowe wahania w zapotrzebowaniu na energię elektryczną okresowe wahania w spożyciu warzyw i owoców wywołane właściwościami naszego klimatu. Zauważono również, że pewne kategorie makroekonomiczne podlegają zmianom sezonowym. Do takich należy np. zachowanie się poziomu stopy inflacji w poszczególnych miesiącach roku.

Zmiany przypadkowe (nieregularne) są najbardziej trudne z punktu widzenia identyfikacji przyczyn, które je wywołują. Na przykład, określona klęska żywiołowa, nieprzewidziany, znaczący wzrost cen ropy naftowej, wysoki poziom nieurodzaju w rolnictwie. O tego rodzaju zmianach dowiadujemy się z reguły po ich zaistnieniu lub w momencie nieco poprzedzającym ich wystąpienie. Można wówczas starać się jedynie o ocenę konsekwencji zmian przypadkowych.

Zmiany cykliczne występują w dłuższych lub długich okresach (np. w ciągu kilku lub kilkunastu lat). Są to przede wszystkim zmiany o charakterze koniunkturalnym. Ich przyczyny są różne i trudne do jednoznacznych identyfikacji. Dlatego też zmiany cykliczne są przedmiotem poważnych badań i studiów wielu ekonomistów.

Statystyka stara się wyodrębnić wpływ poszczególnych rodzajów zmian, aby w drodze odpowiednich procedur analitycznych doprowadzić do ich pomiaru i ułatwić w ten sposób właściwą ich interpretację.

Należy zdawać sobie sprawę, że kompletna i wyczerpująca rozłączność wymienionych rodzajów zmian nie jest możliwa, gdyż w praktyce mogą one występować razem, czyli nakładać się na siebie. Jednak doświadczenie uczy, że w niektórych sytuacjach wyodrębnienie poszczególnych rodzajów zmian jest możliwe, a ich analiza dostarcza ważnych przesłanek do podejmowania sensownych decyzji ekonomicznych.

Zwracamy również uwagę, że szeregi czasowe umożliwiają analizę zawartych w nich obserwacji bądź w formie relacji o charakterze addy-tywnym lub multyplikatywnym. W pierwszym przypadku badana wielkość związana jest sumą poszczególnych składników, które mają na nią wpływ. Oznaczmy tę wielkości przez X;. Odpowiednie składniki to: Tj - składnik zmian spowodowany trendem; S; - składnik zmian określony wpływem zmian sezonowych; Q - składnik zmian określony przez wahania cykliczne; Z-, - zmiany wywołane czynnikiem przypadkowym (losowym). Wskaźnik i występujący przy każdym symbolu oznacza i-ty moment lub okres.

Powiązanie addytywne wymienionych wyżej składników przyjmuje następującą postać:

Xj = T; + S; + Q + Zj    (3.1)

Addytywny charakter oddziaływania czynników tworzących szeregi czasowe w gospodarce (w ekonomii) ma miejsce rzadko. Z uwagi na to, źe poszczególne składniki o charakterze zmian w czasie nakładają się mi siebie i w efekcie występują łącznie, właściwszym typem relacji będzie zależność multyplikatywna, którą ogólnie można przedstawić następująco:

Xj = Tj ■ S, ■ Q • Zi    (3.2)

W badaniach konkretnego zjawiska nie muszą występować wszystkie składniki zapisane w (3.2). Natomiast niektóre składniki mogą być specy fi kowane dla krótszych okresów, niż np. okres roczny czy kwar-Inlny.